1、下列關(guān)于牛市看漲期權(quán)垂直套利的分析正確的有()

　　A、其策略是買一份高行權(quán)價(jià)格的看漲期權(quán)，賣一份更低行權(quán)價(jià)格的看漲期權(quán)

　　B、在預(yù)測價(jià)格將下跌到一定水平時(shí)使用

　　C、最大風(fēng)險(xiǎn)為收取的權(quán)利金

　　D、最大收益為：(高行權(quán)價(jià)格-低行權(quán)價(jià)格)-最大風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：D

　　2、為避免現(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)，交易者可進(jìn)行的操作是()

　　A、買入看漲期權(quán)

　　B、賣出看漲期權(quán)

　　C、買入看跌期權(quán)

　　D、買入期貨

　　答案：C

　　3、加工商為了回避已買入原材料價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，常用的保值手段除了賣出期貨合約以外，還可以使用買進(jìn)看跌期權(quán)或()。

　　A、賣出看跌期權(quán)

　　B、買進(jìn)看漲期權(quán)

　　C、賣出看漲期權(quán)

　　D、購買期貨

　　答案：C

　　4、看跌期權(quán)的買方想對手中的合約平倉，應(yīng)()

　　A、賣出看跌期權(quán)

　　B、賣出看漲期權(quán)

　　C、買入看跌期權(quán)

　　D、買入看漲期權(quán)

　　答案：A

　　5、買入看漲期權(quán)實(shí)際上相當(dāng)于確定了一個(gè)()，從而鎖定了風(fēng)險(xiǎn)

　　A、最高的賣價(jià)

　　B、最低的賣價(jià)

　　C、最高的買價(jià)

　　D、最低的買價(jià)

　　答案：C

　　6、為了盡量減少期貨合約交易中的虧損，可以在買進(jìn)期貨合約的同時(shí)()

　　A、買入相關(guān)期貨的看漲期權(quán)

　　B、買入相關(guān)期貨的看跌期權(quán)

　　C、賣出相關(guān)期貨的看漲期權(quán)

　　D、賣出相關(guān)期貨的看跌期權(quán)

　　答案：B

　　7、關(guān)于買進(jìn)期權(quán)的了結(jié)方式，以下說法錯(cuò)誤的是()

　　A、可以選擇放棄行權(quán)

　　B、可以選擇行權(quán)了結(jié)，買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)

　　C、可以選擇對沖平倉了結(jié)，買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)

　　D、可以選擇對沖平倉了結(jié)，平倉后權(quán)利消失

　　答案：C

　　8、某榨油廠通過買入看漲期權(quán)套期保值，下列說法不正確的是()

　　A、確立了一個(gè)最高的買價(jià)

　　B、確立了一個(gè)最低的賣價(jià)

　　C、有效避免了大豆價(jià)格大幅上漲帶來的采購成本上升

　　D、在現(xiàn)貨價(jià)格上升時(shí)，能夠享受低價(jià)購買的好處

　　答案：B

　　9、熊市看漲期權(quán)垂直套利的策略是()

　　A、買一份低行權(quán)價(jià)格的看漲期權(quán)，賣一份更高行權(quán)價(jià)格的看漲期權(quán)

　　B、賣一份低行權(quán)價(jià)格的看跌期權(quán)，賣一份更高行權(quán)價(jià)格的看跌期權(quán)

　　C、賣一份低行權(quán)價(jià)格的看跌期權(quán)，買一份更高行權(quán)價(jià)格的看跌期權(quán)

　　D、賣一份低行權(quán)價(jià)格的看漲期權(quán)，買一份更高行權(quán)價(jià)格的看漲期權(quán)

　　答案：D

　　10、賣出1份低行權(quán)價(jià)格A看跌期權(quán)，買一份更高行權(quán)價(jià)格B的看跌期權(quán)是()

　　A、牛市看漲期權(quán)垂直套利

　　B、牛市看跌期權(quán)垂直套利

　　C、熊市看漲期權(quán)垂直套利

　　D、熊市看跌期權(quán)垂直套利

　　答案：D