二、多選題

　　1.期權(quán)的權(quán)利金由(　　)組成。

　　A.實值價值

　　B.虛值價值

　　C.時間價值

　　D.內(nèi)涵價值

　　2.下列選項中，表示基差走弱的有(　　)。

　　A.7月份時大商所豆油9月份合約基差為4元/噸，到8月份時為2元/噸

　　B.7月份時大商所豆油9月份合約基差為2元/噸，到8月份時為1元/噸

　　C.7月份時上期所陰極銅9月份合約基差為-2元/噸，到8月份時為-4元/噸

　　D.7月份時上期所鋁9月份合約基差為-2元/噸，到8月份時為-1元/噸

　　3.期貨投資者根據(jù)其進入期貨市場的目的不同可分為(　　)。

　　A.套期保值者

　　B.期貨投機者

　　C.個人投資者

　　D.短線交易者

　　4.期貨市場技術(shù)指標(biāo)分析一般以(　　)作為分析基礎(chǔ)。

　　A.價格

　　B.投資者數(shù)量

　　C.交易量

　　D.持倉量

　　5.下列關(guān)于合約交割月份選擇的說法中，正確的有(　　)。

　　A.在正向市場中，對商品期貨而言，一般來說，當(dāng)市場行情上漲且遠(yuǎn)期月份合約價格相對偏高時，若遠(yuǎn)期月份合約價格上升，近期月份合約的價格也會上升

　　B.在正向市場中，做多頭的投機者應(yīng)買入遠(yuǎn)期月份合約

　　C.在反向市場中，對商品期貨而言，一般來說，當(dāng)市場行情上漲且遠(yuǎn)期月份合約價格相對偏低時，若近期月份合約價格上升，遠(yuǎn)期月份合約的價格也會上升

　　D.在反向市場中，做多頭的投機者宜買入近期月份合約

　　6.下列款項中，(　　)屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。[2015年3月真題]

　　A.交易盈虧

　　B.交易保證金

　　C.手續(xù)費

　　D.席位費

　　7.下列關(guān)于國內(nèi)外遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)市場的發(fā)展的描述中，正確的有(　　)。

　　A.期權(quán)萌芽于古希臘和古羅馬時期

　　B.外匯遠(yuǎn)期合約于1983年應(yīng)運而生

　　C.第一張標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約出現(xiàn)于1973年

　　D.2006年我國國家開發(fā)銀行與光大銀行進行了第一筆利率互換交易

　　8.利率期貨賣出套期保值適用的情形主要有(　　)。

　　A.資金的借方擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加

　　B.利用債券融資的籌資人擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升

　　C.持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價格下跌或者收益率相對下降

　　D.利用債券融資的籌資人擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本下降

　　9.下列屬于滬深300股指期貨合約文本的要點的有(　　)。

　　A.合約月份是當(dāng)月、下月及隨后兩個季月

　　B.交易時間是上午9：15～11：30，下午13：00～15：15

　　C.最后交易日交易時間是上午9：15～11：30，下午13：00～15：00

　　D.每日價格最大波動限制是上一個交易日結(jié)算價的±10%

　　10.下列關(guān)于股指期貨套期保值中合約數(shù)量的表述中，正確的有(　　)。

　　A.當(dāng)現(xiàn)貨總價值和期貨合約的價值定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)

　　B.β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多

　　C.β系數(shù)越小，所需的期貨合約數(shù)就越多

　　D.β系數(shù)與期貨合約數(shù)無關(guān)