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期貨從業(yè)資格考試

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2019年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識(shí)考前提升習(xí)題及答案(14)

來(lái)源:華課網(wǎng)校  [2019年5月2日] 【

  1.某投資者以100點(diǎn)權(quán)利金買(mǎi)入某指數(shù)看漲期權(quán)合約一張,執(zhí)行價(jià)格為1500點(diǎn),當(dāng)相應(yīng)的指數(shù)( )時(shí),該投資者行使期權(quán)可以不虧損。(不計(jì)其他交易費(fèi)用)

  A.小于等于1500點(diǎn)

  B.大于等于1600點(diǎn)

  C.等于等于1600點(diǎn)

  D.大于等于1500點(diǎn)

  【答案】B

  【解析】買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)的損益如下:,S:標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格;X:執(zhí)行價(jià)格;C:看漲期權(quán)的權(quán)利金。

  2.下列采用集中交割方式的期貨品種是( )期貨。

  A.棕櫚油

  B.豆油

  C.豆粕

  D.白糖

  【答案】A

  【解析】目前,我國(guó)上海期貨交易所采用集中交割方式;鄭州商品交易所采用滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合的方式,即在合約進(jìn)入交割月后就可以申請(qǐng)交割,而且最后交易日過(guò)后,對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行一次性集中交割;大連商品交易所對(duì)黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、玉米合約采用滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合的方式,對(duì)棕櫚油、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯合約采用集中交割方式。

  3.以下關(guān)于期貨交易所的描述不正確的是( )。

  A.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市

  B.參與期貨價(jià)格的形成

  C.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)

  D.制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度與交易規(guī)則

  【答案】B

  【解析】期貨交易所通常具有以下5個(gè)重要職能:①提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù);②設(shè)計(jì)合約、安排合約上市;③制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度與交易規(guī)則;④組織并監(jiān)督期貨交易,監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);⑤發(fā)布市場(chǎng)信息。

  4.1982年,美國(guó)( )上市交易價(jià)值線指數(shù)期貨,標(biāo)志著股指期貨的誕生。

  A.芝加哥商業(yè)交易所(CME)

  B.芝加哥期貨交易所(CBOT)

  C.堪薩斯期貨交易所(KCBT)

  D.紐約期貨交易所(NYBOT)

  【答案】C

  【解析】1982年堪薩斯期貨交易所(KCBT)開(kāi)發(fā)出價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約,使股票價(jià)格指數(shù)也成為期貨交易品種。

  5.交易者預(yù)測(cè)PTA期貨近月合約下降幅度小于遠(yuǎn)月合約下降幅度,該交易者最有可能獲利的操作是( )套利。

  A.跨商品 B.熊市

  C.蝶式 D.牛市

  【答案】D

  【解析】當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形,導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度,或者較近月份的合約價(jià)格下降幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度。無(wú)論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng),在這種情況下,買(mǎi)入較近月份的合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大,這種套利被稱(chēng)為牛市套利。

  6.在正向市場(chǎng)上,某交易者下達(dá)買(mǎi)入5月菜籽油期貨合約同時(shí)賣(mài)出7月菜籽油期貨合約的套利限價(jià)指令,價(jià)差為100元/噸,如果成交則該交易者可能以( )元/噸的價(jià)差成交。

  A.小于100

  B.等于90

  C.大于或等于100

  D.等于80

  【答案】C

  【解析】套利限價(jià)指令是指當(dāng)價(jià)格達(dá)到指定價(jià)位時(shí),指令將以指定的或更優(yōu)的價(jià)差來(lái)成交。題干中投資者進(jìn)行的是賣(mài)出套利,價(jià)差縮小時(shí)才有盈利,所以建倉(cāng)時(shí)的價(jià)差越大越有利。

  7.期貨交易所實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,應(yīng)當(dāng)在( )及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知結(jié)算會(huì)員。

  A.下一交易日開(kāi)市前

  B.三個(gè)交易日內(nèi)

  C.當(dāng)日

  D.兩個(gè)交易日內(nèi)

  【答案】C

  【解析】期貨交易的結(jié)算,由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行,但交易所并不直接對(duì)客戶(hù)的賬戶(hù)結(jié)算、收取和追收客戶(hù)保證金,而由期貨公司承擔(dān)該工作。期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)將結(jié)算結(jié)果通知會(huì)員。

  8.企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是( )。

  A.計(jì)劃在未來(lái)賣(mài)出某商品或資產(chǎn)

  B.企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)

  C.企業(yè)已按某固定價(jià)格約定在未來(lái)出售某商品或資產(chǎn),但尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)

  D.已按固定價(jià)格約定在未來(lái)購(gòu)買(mǎi)某商品或資產(chǎn)

  【答案】C

  【解析】當(dāng)企業(yè)已按某固定價(jià)格約定在未來(lái)出售某商品或資產(chǎn),但尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)時(shí),該企業(yè)處于現(xiàn)貨的空頭。BD兩項(xiàng)屬于現(xiàn)貨多頭的情形。

  9.滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的最小變動(dòng)量是0.01點(diǎn),滬深300股指期貨報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)價(jià)位是( )點(diǎn)。

  A.0.1 B.0.2

  C.0.01 D.1

  【答案】B

  【解析】股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)變動(dòng)的最小單位即為最小變動(dòng)價(jià)位,合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍。滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn),意味著合約交易報(bào)價(jià)的指數(shù)點(diǎn)必須為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。

  10.在其他條件不變的情況下,工業(yè)用電價(jià)格上升會(huì)導(dǎo)致電解鋁的供給( )。

  A.增加 B.減少

  C.不變 D.無(wú)法確定

  【答案】B

  【解析】生產(chǎn)產(chǎn)品要投入各種生產(chǎn)要素,當(dāng)要素價(jià)格上漲時(shí),生產(chǎn)成本提高,利潤(rùn)就會(huì)降低,廠商將減少供給。工業(yè)用電價(jià)格上升會(huì)導(dǎo)致電解鋁的生產(chǎn)成本提高,從而供給減少。

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責(zé)編:jiaojiao95

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