1、基差的計算公式為()。

　　A.基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格

　　B.基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格

　　C.基差=遠期價格-期貨價格

　　D.基差=期貨價格-遠期價格

　　參考答案：B

　　參考解析：基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。

　　2、保證金比例通常為期貨合約價值的()。

　　A.5%

　　B.5%～10%

　　C.5%～15%

　　D.15%～20%

　　參考答案：C

　　參考解析：保證金比例通常為期貨合約價值的5%～15%。

　　3、芝加哥期貨交易所的英文縮寫是()。

　　A.COMEX

　　B.CME

　　C.CBOT

　　D.NYMEX

　　參考答案：C

　　參考解析：芝加哥期貨交易所的英文縮寫是CBOT。

　　4、()是負責期貨交易所日常經(jīng)營管理工作的高級管理人員。

　　A.董事長

　　B.董事會

　　C.秘書

　　D.總經(jīng)理

　　參考答案：D

　　參考解析：總經(jīng)理是負責期貨交易所日常經(jīng)營管理工作的高級管理人員。

　　5、某投資者共購買了三種股票A、B、C，占用資金比例分別為30%、20%、50%，A、B股票相對于某個指數(shù)而言的β系數(shù)為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β系數(shù)為1，則C股票的β系數(shù)應(yīng)為()。

　　A.0.91

　　B.0.92

　　C.1.02

　　D.1.22

　　參考答案：B

　　參考解析：假設(shè)C股票的β系數(shù)為Y，組合p=X1β1+X2β2+…+Xnβn=30%×1.2+20%×0.9+50%×Y=1，因此Y=0.92。

　　6、一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱為()。

　　A.遠期升水

　　B.遠期貼水

　　C.即期升水

　　D.即期貼水

　　參考答案：B

　　參考解析：一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱為遠期貼水。

　　7、現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，期貨交易所是()。

　　A.高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織

　　B.期貨交易活動必要的參與方

　　C.影響期貨價格形成的關(guān)鍵組織

　　D.期貨合約商品的管理者

　　參考答案：A

　　參考解析：在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，期貨交易所已成為具有高度系統(tǒng)性和嚴密性、高度組織化和規(guī)范化的交易服務(wù)組織。期貨交易所致力于創(chuàng)造安全、有序、高效的市場機制，以營造公開、公平、公正和誠信透明的市場環(huán)境與維護投資者的合法權(quán)益為基本宗旨。

　　8、()成為公司法人治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容。

　　A.風險控制體系

　　B.風險防范

　　C.創(chuàng)新能力

　　D.市場影響

　　參考答案：A

　　參考解析：風險防范成為期貨公司法人治理結(jié)構(gòu)建立的立足點和出發(fā)點，風險控制體系成為公司法人治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容。

　　9、在期貨市場上，套利者()扮演多頭和空頭的雙重角色。

　　A.先多后空

　　B.先空后多

　　C.同時

　　D.不確定

　　參考答案：C

　　參考解析：普通投機交易在一段時間內(nèi)只做買或賣，套利者是在同一時間在不同合約之間或不同市場之間進行相反方向的交易，同時扮演多頭和空頭的雙重角色。

　　10、滬深300股指期貨的投資者，在某一合約單邊持倉限額不得超過()手。

　　A.100

　　B.5000

　　C.10000

　　D.100000

　　參考答案：B

　　參考解析：進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為5000手;某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。