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期貨從業(yè)資格考試

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2019年期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識試題及答案5

來源:華課網(wǎng)校  [2019年2月13日] 【

  [單選]1、某投資者購買了滬深300股指期貨合約,合約價值為150萬元,則其最低交易保證金為( )萬元。

  A、7.5

  B、15

  C、18

  D、30

  答案:C

  解析:滬深300 股指期貨合約規(guī)定,最低交易保證金為合約價值的12%,故本題中最低交易保證金=150×12%=18(萬元)。故C 選項正確。

  [單選]2、若滬深300股指期貨于2010年6月3日(周四)已開始交易,則當日中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有( )

  A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009

  B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012

  C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012

  D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103

  答案:B

  解析:滬深300 股指期貨合約規(guī)定,合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。故B 選項正確。

  [單選]3、短期國債采用指數(shù)報價法,某一面值為10萬美元的3個月短期國債,當日成交價為92。報價指數(shù)92是以100減去不帶百分號的( )方式報價的。

  A、月利率

  B、季度利率

  C、半年利率

  D、年利率

  答案:D

  [單選]4、假定年利率為8%,年指數(shù)股息率d為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點,則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是( )點。

  A、1459.64

  B、1460.64

  C、1469.64

  D、1470.64

  答案:C

  [單選]5、買入1手3月份敲定價格為2100元/噸的大豆看漲期權(quán),權(quán)利金為10元/噸,同時買入1手3月份敲定價格為2100元/噸的大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為20元/噸,則該期權(quán)投資組合的損益平衡點為( )

  A、2070,2130

  B、2110,2120

  C、2200,1900

  D、2200,2300

  答案:A

  解析:該投資策略為買入跨式套利,低平衡點=2100-30=2070,高平衡點=2100+30=2130。

  [單選]6、某生產(chǎn)企業(yè)在5月份以15000元/噸賣出4手(1手25噸)9月份交割的銅期貨合約,為了防止價格上漲,于是以500影噸的權(quán)利金,買入9月份執(zhí)行價格為14800元/噸的銅看漲期權(quán)合約4手。當9月份期權(quán)到期前一天,期貨價格漲到16000元/噸。該企業(yè)若執(zhí)行期權(quán)后并以16000元/噸的價格賣出平倉4手9月份的期貨合約,最后再完成4手期貨合約的交割,該企業(yè)實際賣出銅的價格是( )元/噸。(忽略傭金成本)

  A、15000

  B、15500

  C、15700

  D、16000

  答案:C

  解析:期權(quán)合約的獲利為:(16000-14800)×4 ×25-500 ×4 ×25=70000(元);每噸期權(quán)合約的獲利為:70000/100=700(元);企業(yè)實際賣出的銅價為:15000+700=15700(元)。沒有算期貨合約的盈虧是因為最后直接交割了,而沒有平倉

  [單選]7、某投機者賣出2張9月份到期的日元期貨合約,每張金額為12500000日元,成交價為0.006835美元/日元,半個月后,該投機者將2張合約買入對沖平倉,成交價為0.007030美元/日元。該筆投機的結(jié)果是( )

  A、盈利4875美元

  B、虧損4875美元

  C、盈利5560美元

  D、虧損5560美元

  答案:B

  解析:期貨合約上漲(7030-6835)=195個點,該投資者虧損195×12.5×2=4875(美元)。外匯期貨市場上1個點=0.000001,每個點代表12.5美元。

  [單選]8、某日,我國銀行公布的外匯牌價為1美元兌8.32元人民幣,這種外匯標價方法為( )

  A、直接標價法

  B、間接標價法

  C、固定標價法

  D、浮動標價法

  答案:A

  解析:用1個單位或100個單位的外國貨幣作為標準,折算為一定數(shù)額的本國貨幣,稱為直接標價法。

  [單選]9、7月1日,某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸,11月份大豆合約的價格是1950元/噸。如果某投機者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素),則下列選項中可使該投機者獲利最大的是( )

  A、9月大豆合約的價格保持不變,11月大豆合約的價格漲至2050元/噸

  B、9月大豆合約的價格漲至2100元/噸,11月大豆合約的價格保持不變

  C、9月大豆合約的價格跌至1900元/噸,11月大豆合約的價格漲至1990元/噸

  D、9月大豆合約的價格漲至2010元/噸,11月大豆合約的價格漲至2150元/噸

  答案:D

  解析:熊市套利又稱賣空套利,指賣出近期合約的同時買入遠期合約。A項中獲利100元/噸;B項中獲利-100元/噸;C項中獲利140元/噸;D項中獲利190元/噸。

  [單選]10、王某存入保證金10萬元,在5月1日買入小麥期貨合約40手(每手10噸),成交價為2000元/噸,同一天他賣出平倉20手小麥合約,成交價為2050元/噸,當日結(jié)算價為2040元/噸,交易保證金比例為5%,則王某的當日盈虧(不含手續(xù)費、稅金等費用)為( )元,結(jié)算準備金余額為( )元( )

  A、17560;82500

  B、17900;90500

  C、18000;97600

  D、18250;98200

  答案:C

  解析:(1)按分項公式計算:平倉盈虧=(2050-2000)×20×10=10000(元);持倉盈虧=(2040-2000)×(40-20)×10=8000(元);當日盈虧=10000+8000=18000(元)。(2)按總公式計算:當日盈虧=(2050-2040)×20 × 10+(2040-2000)×(40-20)× 10=18000(元);(3)當日結(jié)算準備金余額=100000-2040 ×20×10 ×5%+18000=97600(元)。

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責(zé)編:jiaojiao95

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