1.題干:某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖，目前價格為$0.8935/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價為$0.8955/加侖。半年后，該工廠以$0.8923/加侖購入燃料油，并以$0.8950/加侖的價格將期貨合約平倉，則該工廠凈進貨成本為$(　　)/加侖。

　　A:0.8928　　B:0.8918　　C:0.894　　D:0.8935

　　參考答案[A]

　　2.題干:判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是(　　)。

　　A:基本因素分析　　B:技術(shù)因素分析　　C:市場感覺　　D:歷史同期狀況

　　參考答案[B]

　　3.題干:期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉后市場行情與預(yù)料相同并已使投機者盈利，則可以(　　)。

　　A:平倉　　B:持倉　　C:增加持倉　　D:減少持倉

　　參考答案[C]

　　4.題干:大豆提油套利的作法是(　　)。

　　A:購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約

　　B:購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約

　　C:只購買豆油和豆粕的期貨合約　　D:只購買大豆期貨合約

　　參考答案[A]

　　5.題干:6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉買進7月份大豆期貨合約20手，成交價格2220元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價格2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是(　　)。

　　A:500元，-1000元，11075元　　B:1000元，-500元，11075元

　　C:-500元，-1000元，11100元　　D:1000元，500元，22150元

　　參考答案[B]

　　6.題干:買原油期貨，同時賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于(　　)。

　　A:牛市套利　B:蝶式套利　　C:相關(guān)商品間的套利　D:原料與成品間套利

　　參考答案[D]

　　7.題干:艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個周期都是由(　　)組成。

　　A:上升(或下降)的4個過程和下降(或上升)的4個過程

　　B:上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的4個過程

　　C:上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程

　　D:上升(或下降)的6個過程和下降(或上升)的2個過程

　　參考答案[C]

　　8.題干:K線圖的四個價格中，(　　)最為重要。

　　A:收盤價　　B:開盤價　　C:最高價　　D:最低價

　　參考答案[A]

　　9.題干:以下指標(biāo)能基本判定市場價格將上升的是(　　)。

　　A:MA走平，價格從上向下穿越MA　　B:KDJ處于80附近

　　C:威廉指標(biāo)處于20附近　　D:正值的DIF向上突破正值的DEA

　　參考答案[D]

　　10.題干:下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是(　　)。

　　A:只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時交易量下降

　　B:當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時，持倉量和交易量均增加

　　C:當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，交易量增加

　　D:當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時，一旦交割發(fā)生，持倉量不變

　　參考答案[C]

　　11.題干:以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有(　　)。

　　A:K線從下方3次穿越D線　　B:D線從下方穿越2次K線

　　C:負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA　　D:正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　參考答案[A]

　　12.題干:在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是(　　)。

　　A:2　　B:4　　C:6　　D:12

　　參考答案[D]

　　13.題干:5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是(　　)元。

　　A:1000　　B:2000　　C:1500　　D:150

　　參考答案[C]

　　14.題干:在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于(　　)。

　　A:CBOT　　B:KCBT　　C:NYMEX　　D:CME

　　參考答案[D]

　　15.題干:目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是(　　)。

　　A:外匯期貨　　B:利率期貨　　C:股指期貨　　D:股票期貨

　　參考答案[B]