1.套利者關心和研究的只是(　　)。

　　A.單一合約的價格　　B.單一合約的漲跌

　　C.不同合約之間的價差　　D.不同合約的絕對價格

　　2.期貨市場的風險承擔者是(　　)。

　　A.其他套期保值者　　B.期貨結算部門

　　C.期貨投機者、套利者　　D.期貨交易所

　　3.世界上第一個現(xiàn)代意義上的結算機構是(　　)。

　　A.美國期貨交易所結算公司　　B.芝加哥期貨交易所結算公司

　　C.東京期貨交易所結算公司　　D.倫敦期貨交易所結算公司

　　4.收盤價在移動平均線之下運動，回升時未超越移動平均線，且移動平均線已由水平轉為下移的趨勢，是(　　)。

　　A.賣出時機　　B.買入時機

　　C.增倉時機　　D.減倉時機

　　5.在我國，批準設立期貨公司的機構是(　　)。

　　A.期貨交易所　　B.期貨結算部門

　　C.中國人民銀行　　D.國務院期貨監(jiān)督管理機構

　　6.期貨合約是在(　　)的基礎上發(fā)展起來的。

　　A.互換合約　　B.期權合約 　　C.調期合約　　D.現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠期合約

　　7.我國期貨交易所中由集合競價產生的價格是(　　)。

　　A.收盤價　　B.開盤價

　　C.開盤價和收盤價　　D.以上都不對

　　8.某投資者買入一份看漲期權，在某一時點，該期權的標的資產市場價格大于期權的執(zhí)行價格，則在此時該期權是一份(　　)。

　　A.實值期權　　B.虛值期權

　　C.平值期權　　D.零值期權

　　9.香港地區(qū)的期貨交易市場適用的法律是(　　)。

　　A.國務院發(fā)布的《期貨交易管理條例》

　　B.中國證券監(jiān)督委員會發(fā)布的《期貨交易管理辦法》

　　C.香港證監(jiān)會發(fā)布的《證券及期貨條例》

　　D.中國證監(jiān)會發(fā)布的《證券及期貨條例》

　　10.期貨實現(xiàn)電子和網(wǎng)絡化交易方式之后，(　　)成為期貨交易發(fā)展的一個方向。

　　A.公司化改制　　B.上市

　　C.公司化和上市　　D.聯(lián)合和合并

　　11.關于期權的水平套利組合，下列說法中正確的是(　　)。

　　A.期權的到期月份不同　　B.期權的買賣方向相同

　　C.期權的執(zhí)行價格不同　　D.期權的類型不同

　　12.期貨合約價格的形成方式主要有(　　)。

　　A.連續(xù)競價方式和公開喊價方式

　　B.計算機撮合成交方式和集合競價制

　　C.公開喊價方式和計算機撮合成交方式

　　D.連續(xù)競價方式和一節(jié)一價制

　　13.某投資者買入一份看跌期權，若期權費為c，執(zhí)行價格為X，則當標的資產價格為(　　)，該投資者不賠不賺。

　　A.X+C　　B.X-C， 　　C.C-X　　D.C

　　14.某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為15美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為(　　)美分/蒲式耳。

　　A.290　　B.284　　C.280 　　D.276

　　15.基差受地區(qū)差價的影響，反映在(　　)上。

　　A.運費差價　　B.交割手續(xù)費

　　C.地方稅務　　D.商品品級