2018期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》沖刺題（13）

　　1.(　　)是當(dāng)天交易結(jié)束后，對(duì)未平倉合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)。

　　A.開盤價(jià)

　　B.收盤價(jià)

　　C.結(jié)算價(jià)

　　D.成交價(jià)

　　2.美式看跌期權(quán)的有效期越長，其價(jià)值就會(huì)(　　)。

　　A.減少

　　B.增加

　　C.不變

　　D.趨于零

　　3.滬深300股指期貨合約的交易保證金為合約價(jià)值的(　　)。

　　A.10%

　　B.11%

　　C.12%

　　D.13%

　　4.當(dāng)不存在品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差的情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，這時(shí)(　　)。

　　A.市場為反向市場，基差為負(fù)值

　　B.市場為反向市場，基差為正值

　　C.市場為正向市場，基差為正值

　　D.市場為正向市場，基差為負(fù)值

　　5.套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的(　　)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.期貨風(fēng)險(xiǎn)

　　B.基差風(fēng)險(xiǎn)

　　C.現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　6.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的加權(quán)方式中規(guī)定，任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為(　　)。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　7.現(xiàn)實(shí)中套期保值操作的效果更可能是(　　)。

　　A.兩個(gè)市場均贏利

　　B.兩個(gè)市場均虧損

　　C.兩個(gè)市場盈虧在一定程度上相抵

　　D.兩個(gè)市場盈虧完全相抵

　　8.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為(　　)。

　　A.內(nèi)涵價(jià)值

　　B.權(quán)利金+內(nèi)涵價(jià)值

　　C.內(nèi)涵價(jià)值-權(quán)利金

　　D.權(quán)利金-內(nèi)涵價(jià)值

　　9.(　　)是期權(quán)買方行使權(quán)利時(shí)，買賣雙方交割標(biāo)的物所依據(jù)的價(jià)格。

　　A.權(quán)利金

　　B.執(zhí)行價(jià)格

　　C.合約到期日

　　D.市場價(jià)格

　　10.(　　)是在交易所辦理標(biāo)準(zhǔn)倉單交割、交易、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、注銷的憑證，受法律保護(hù)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證

　　B.標(biāo)準(zhǔn)倉單

　　C.標(biāo)準(zhǔn)倉單注冊申請(qǐng)表

　　D.交割預(yù)報(bào)表