參考答案：

　　1.C【解析】結(jié)算價是當(dāng)天交易結(jié)束后，對未平倉合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價。

　　2.B【解析】在其他因素不變的情況下，期權(quán)有效期越長，美式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價值都會增加。

　　3.C【解析】事實上，盈虧完全沖抵呈一種理想化的情形，現(xiàn)實中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值，即兩個市場盈虧只是在一定程度上相抵，而非剛好完全相抵。

　　4.D【解析】當(dāng)不存在品質(zhì)價差和地區(qū)價差的情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格或者遠(yuǎn)期期貨合約大于近期期貨合約時，這種市場狀態(tài)稱為正向市場，此時基差為負(fù)值。

　　5.B【解析】套期保值的實質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險。

　　6.C【解析】道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的加權(quán)方式是以其50只成分股的浮動市值來計算，同時規(guī)定任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為10%。

　　7.C【解析】為了維護(hù)市場的健康運行、促進(jìn)市場功能發(fā)揮，中國金融期貨交易所已將滬深300股指期貨所有合約的交易保證金統(tǒng)一調(diào)整為12%。

　　8.D【解析】本題考查期權(quán)的時問價值公式。時間價值=權(quán)利金一內(nèi)涵價值。

　　9.B【解析】本題考查期權(quán)執(zhí)行價格的定義。執(zhí)行價格是期權(quán)買方行使權(quán)利時，買賣雙方交割標(biāo)的物所依據(jù)的價格，也稱為履約價格、敲定價格、行權(quán)價格。

　　10.A【解析】本題考查標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證的概念。標(biāo)準(zhǔn)倉單持有憑證是交易所開具的代表標(biāo)準(zhǔn)倉單所有權(quán)的有效憑證，是在交易所辦理標(biāo)準(zhǔn)倉單交割、交易、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、注銷的憑證，受法律保護(hù)。