1.某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)點(diǎn)該期權(quán)是一份( A)

　　A 實(shí)值期權(quán)

　　B 虛值期權(quán)

　　C 平值期權(quán)

　　D 零值期權(quán)

　　2.期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬，則這筆費(fèi)用稱為(C)

　　A 交易傭金

　　B 協(xié)定價(jià)格

　　C 期權(quán)費(fèi)

　　D 保證金

　　3.某投資者買入一份美式期權(quán)，則他可以在(D )行使自己的權(quán)利。

　　A 到期日

　　B 到期日前任何一個(gè)交易日

　　C 到期日后某一交易日

　　D A和B

　　4.某投資者，其手中持有的期權(quán)現(xiàn)在是一份虛值期權(quán)，則下列表述正確的是( D)

　　A 如果該投資者手中的期權(quán)是一份看漲期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格。

　　B 如果該投資者手中的期權(quán)是一份看跌期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格。

　　C 如果該投資者手中的期權(quán)是一份看跌期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格等于協(xié)定價(jià)格。

　　D 如果該投資者手中的期權(quán)是一份看漲期權(quán)，則表明期權(quán)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格低于協(xié)定價(jià)格。

　　5.看漲期權(quán)是指買方在約定期限內(nèi)按(A )價(jià)格( )一定數(shù)量金融工具的權(quán)利。

　　A 協(xié)定，買入

　　B 市場(chǎng)，買入

　　C 市場(chǎng)，賣出

　　D 協(xié)定，賣出

　　6.下列關(guān)于交易所期權(quán)與柜臺(tái)式期權(quán)區(qū)別的敘述不正確的是(D )

　　A 交易所交易期權(quán)是在交易所大廳中公開喊價(jià)，柜臺(tái)式期權(quán)則是由交易的兩個(gè)主體以電話等方式自行聯(lián)系

　　B 交易所交易期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由管理機(jī)構(gòu)預(yù)先規(guī)定的，柜臺(tái)式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是由買賣雙方自行決定的。

　　C 交易所交易期權(quán)的買者和賣者之間有清算所進(jìn)行聯(lián)系 ，柜臺(tái)式期權(quán)合約沒有擔(dān)保，它的執(zhí)行與否完全看出售者是否履約。

　　D 從期權(quán)費(fèi)的支付來看，交易所交易期權(quán)的期權(quán)費(fèi)在成交后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日中支付，柜臺(tái)式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)則在成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日支付。

　　7.在交易所期權(quán)的交易過程中，下列關(guān)于期權(quán)清算所功能的敘述不正確的是( C)

　　A 作為期權(quán)買方和賣方的共同保證人

　　B 設(shè)定最低資本保證金

　　C 代替投資者進(jìn)行詢價(jià)

　　D 監(jiān)督交易雙方履約

　　8.當(dāng)一筆外匯期貨期權(quán)履約時(shí)，以下表述正確的是(B )

　　A 如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方買入一定數(shù)量的外匯。

　　B 如果期權(quán)多頭方持有的是看漲期權(quán)，則履約后該多頭方將成為一張外匯期貨合約的購(gòu)買者。

　　C 如果期權(quán)多頭方持有的是看跌期權(quán)，則履約后該多頭方將以協(xié)定匯率水平向空頭方賣出一定數(shù)量的外匯。

　　D 如果期權(quán)空頭方賣出的是看跌期權(quán)，則履約后該空頭方將以協(xié)定匯率水平向多頭方買入一定數(shù)量的外匯。

　　9.在一份外匯期權(quán)中，JP￥60 Put代表( D)

　　A 每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元

　　B 每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.60美元

　　C 每1日元的看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.006 0美元

　　D 每1日元的看跌期權(quán)的協(xié)定價(jià)格為0.006 0美元

　　10.關(guān)于外匯期權(quán)敘述正確的是(A )

　　A 期貨期權(quán)的有效期均是歐式的

　　B 期貨期權(quán)的有效期既有美式的，又有歐式的

　　C 現(xiàn)貨期權(quán)的有效期均是美式的

　　D 期權(quán)的有效期均是美式的