1、下列關(guān)于風(fēng)險的說法錯誤的是(　)。

　　A、風(fēng)險來源于不確定性

　　B、風(fēng)險是未來的不確定事件可能帶來的影響

　　C、風(fēng)險有多種表現(xiàn)形式

　　D、內(nèi)外部欺詐屬于商業(yè)風(fēng)險

　　2、下列屬于操作風(fēng)險的有(　)。

　�、�.人為失誤

　�、�.內(nèi)外部欺詐

　�、�.系統(tǒng)失靈

　�、�.合同糾紛

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　3、投資風(fēng)險的主要因素不包括(　)。

　　A、人為失誤

　　B、市場價格變化

　　C、借款方還債的能力和意愿

　　D、在規(guī)定時間和價格范圍內(nèi)買賣證券的難度

　　4、市場風(fēng)險主要包括(　)。

　�、�.利率風(fēng)險

　　Ⅱ.匯率風(fēng)險

　�、�.政策風(fēng)險

　�、�.購買力風(fēng)險

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　5、下列市場風(fēng)險中，具備一定的隱蔽性的是(　)。

　　A、匯率風(fēng)險

　　B、政策風(fēng)險

　　C、利率風(fēng)險

　　D、購買力風(fēng)險

　　6、關(guān)于匯率風(fēng)險，以下表述錯誤的是(　)。

　　A、QDII基金投資受匯率影響較普通基金更小

　　B、國際收支及外匯儲備屬于影響匯率的因素

　　C、匯率風(fēng)險指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性

　　D、當(dāng)投資境外的市場時，基金面臨的最大風(fēng)險是匯率風(fēng)險

　　7、關(guān)于信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是(　)。

　　A、分散化投資不能降低信用風(fēng)險

　　B、建立信用評級制度可以有效控制信用風(fēng)險

　　C、債券基金經(jīng)理的核心任務(wù)是管理信用風(fēng)險

　　D、信用風(fēng)險來源于貸款的借貸方、債券發(fā)行人以及回購交易和衍生產(chǎn)品的交易對手的違約可能性

　　8、信用風(fēng)險管理的主要措施不包括(　)。

　　A、建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險監(jiān)控體系

　　B、建立有效的信息披露機(jī)制

　　C、建立交易對手信用評級制度

　　D、建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度

　　9、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的表述錯誤的是(　)。

　　A、流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險

　　B、基金類型會影響基金流動性風(fēng)險

　　C、流動性風(fēng)險管理是使資金成本與流動性之間取得最為合適的平衡

　　D、流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，其形成原因更加簡單

　　10、下列關(guān)于風(fēng)險測度的表述正確的是(　)。

　�、�.風(fēng)險的測度是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)

　　Ⅱ.選擇合適的風(fēng)險度量指標(biāo)和科學(xué)的計算方法是正確度量風(fēng)險的基礎(chǔ)，也是建立一個有效風(fēng)險管理體系的前提

　　Ⅲ.事前風(fēng)險測度是在風(fēng)險發(fā)生前，衡量投資組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況

　　Ⅳ.事后風(fēng)險測度是在風(fēng)險發(fā)生后的分析，主要目的是研究投資組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況，常用來衡量風(fēng)險調(diào)整后的收益情況

　�、�.風(fēng)險指標(biāo)是對風(fēng)險的抽象描述，單一的風(fēng)險指標(biāo)能夠反映投資組合的全部風(fēng)險特征

　　A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　11、基于投資價值對風(fēng)險因子敏感程度的指標(biāo)有(　)。

　　Ⅰ.久期

　�、�.波動率

　　Ⅲ.β系數(shù)

　�、�.回撤

　�、�.凸性

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　12、關(guān)于β系數(shù)，下列說法正確的是(　)。

　　A、β系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反

　　B、β系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致

　　C、β系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致

　　D、β系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更小

　　13、投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是(　)。

　　A、單位時間收益率

　　B、時間加權(quán)收益率

　　C、單位時間收益率的方差

　　D、單位時間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

　　14、下列關(guān)于主動比重的表述錯誤的是(　)。

　　A、主動比重是指投資組合持倉與基準(zhǔn)不同的部分

　　B、主動比重基于收益率

　　C、主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度

　　D、主動比重衡量一個投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的相似程度

　　15、某基金收益率小于無風(fēng)險利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為5.8%，6.5%和8.9%，市場無風(fēng)險收益率為10%，該基金的下行標(biāo)準(zhǔn)差為(　)。

　　A、3.2%

　　B、5.8%

　　C、6.1%

　　D、13.9%

　　16、(　)是指在給定的時間區(qū)間內(nèi)和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。

　　A、下行風(fēng)險

　　B、風(fēng)險敞口

　　C、風(fēng)險溢價

　　D、風(fēng)險價值

　　17、某投資組合在持有期為1周、置信水平為95%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為﹣0.82%，則下列表述正確的是(　)。

　　A、該資產(chǎn)組合在1周中的最大損失為0.82%

　　B、該資產(chǎn)組合在1周中的損失有5%的可能性不超過﹣0.82%

　　C、該資產(chǎn)組合在1周中的損失有95%的可能性超過0.82%

　　D、該資產(chǎn)組合在1周中的損失有95%的可能性不超過﹣0.82%

　　18、目前最常用的風(fēng)險價值估算方法不包括(　)。

　　A、參數(shù)法

　　B、歷史模擬法

　　C、最小二乘法

　　D、蒙特卡洛模擬法

　　19、在風(fēng)險價值估算方法中，(　)依據(jù)風(fēng)險因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算，模擬出未來的風(fēng)險因子收益變化。

　　A、參數(shù)法

　　B、歷史模擬法

　　C、最小二乘法

　　D、蒙特卡洛模擬法

　　20、投資管理人可以根據(jù)壓力測試的結(jié)果采取措施，具體包括(　)。

　　Ⅰ.暫停申贖

　�、�.適度控制存量，適時調(diào)節(jié)增量

　�、�.變更投資標(biāo)的

　�、�.調(diào)整產(chǎn)品持倉結(jié)構(gòu)

　　A、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ