1 深圳證券交易所的權(quán)益類證券大宗交易、債券大宗交易(除公司債券外)，協(xié)議平臺的成交確認(rèn)時間為每個交易日(　　)。

　　A.9：15—11：30

　　B.15：00—15：30

　　C.13：00—15：00

　　D.14：30—15：30

　　參考答案：B

　　參考解析：深圳證券交易所于2009年1月12日起，啟用綜合協(xié)議交易平臺，取代原有大宗交易系統(tǒng)。其權(quán)益類證券大宗交易、債券大宗交易(除公司債券外)，協(xié)議平臺的成交確認(rèn)時間為每個交易日15：00—15：30。

　　2 目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)不包括(　　)。

　　A.參數(shù)法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡洛法

　　D.算術(shù)平均法

　　參考答案：D

　　參考解析： 目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。

　　3 大宗商品衍生工具不包括(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期合約

　　B.期貨合約

　　C.期權(quán)合約

　　D.現(xiàn)貨交易

　　參考答案：D

　　參考解析：對單一商品或商品價格指數(shù)采用衍生產(chǎn)品舍約形式進(jìn)行投資，是大多數(shù)大宗商品投資者常用的投資方式。大宗商品衍生工具包括遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約等。

　　4 復(fù)利現(xiàn)值的計算公式為(　　)。

　　A.FV=PV×(1+i×t)

　　B.PV=FV/(1+i×t)=FV×(1-i×t)

　　C.FV=PV/(1+i)n=PV×(1+i)-n

　　D.PV=FV/(1+i)n=FV×(1+i)-n

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)復(fù)利終值公式可以推算出復(fù)利現(xiàn)值的計算公式，由FV=PV×(1+i)n可得：PV=FV/(1+i)n=FV×(1+i) n。式中：(1+i)n稱為復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)或1元的復(fù)利現(xiàn)值。

　　5 下列關(guān)于美國存托憑證的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.有擔(dān)保的存托憑證是由發(fā)行公司委托存券銀行發(fā)行的

　　B.按基礎(chǔ)證券發(fā)行人是否參與存托憑證的發(fā)行，美國存托憑證可分為無擔(dān)保的存托憑證和有擔(dān)保的存托憑證

　　C.全球存托憑證是最主要的存托憑證，其流通量最大

　　D.美國存托憑證是以美元計價且在美國證券市場上交易的存托憑證

　　參考答案：C

　　參考解析：美國存托憑證是以美元計價且在美國證券市場上交易的存托憑證，是最主要的存托憑證，其流通量最大。

　　6 顯性成本包括(　　)。

　　I 傭金

　�、� 買賣價差

　�、� 印花稅

　　Ⅳ 過戶費

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　參考答案：B

　　參考解析： 顯性成本包括傭金、印花稅和過戶費等。買賣價差屬于隱性成本。

　　7 下列不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險特點的是(　　)。

　　A.大多數(shù)資產(chǎn)價格變動方向往往是相同的

　　B.無法通過分散化投資來回避

　　C.可以通過分散化投資來回避

　　D.由同一個因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價格變動

　　參考答案：C

　　參考解析： 系統(tǒng)性風(fēng)險的特征有：由同一個因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價格變動，大多數(shù)資產(chǎn)價格變動方向往往是相同的，無法通過分散化投資來回避。

　　8 2002年11月5日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國證監(jiān)會和中國人民銀行發(fā)布了《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理暫行辦法》，并于(　　)正式實施。

　　A.發(fā)布之日起

　　B.發(fā)布當(dāng)月起

　　C.當(dāng)年12月1日起

　　D.次年1月1日起

　　參考答案：C

　　參考解析： 2002年11月5日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國證監(jiān)會和中國人民銀行發(fā)布了《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理暫行辦法》，并于當(dāng)年12月1日正式實施。

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　　A.債券的價格與市場利率變動密切相關(guān)，且呈反方向變動

　　B.當(dāng)市場利率上升時，大部分債券的價格會下降

　　C.當(dāng)市場利率降低時，債券的價格通常會上升

　　D.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險越低

　　參考答案：D

　　參考解析：債券基金的價值會受到市場利率變動的影響。債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險越高。

　　10 下列不屬于金融衍生工具的是(　　)。

　　A.金融遠(yuǎn)期合約

　　B.金融債券

　　C.金融期權(quán)

　　D.金融互換

　　參考答案：B

　　參考解析：衍生工具按其自身的合約特點可以分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具五種。金融債券屬于基礎(chǔ)金融工具。

　　11 (　　)是用來衡量企業(yè)的短期償債能力的比率。

　　A.流動性比率

　　B.財務(wù)杠桿比率

　　C.營運效率比率

　　D.盈利能力比率

　　參考答案：A

　　參考解析： 流動性比率是用來衡量企業(yè)的短期償債能力的比率，旨在分析短期內(nèi)企業(yè)在不致使財務(wù)狀況惡化的前提下，利用手中持有的流動資產(chǎn)償還短期負(fù)債的能力大小。

　　12 從事(　　)的人員或機(jī)構(gòu)被稱為“天使”投資者。

　　A.風(fēng)險投資

　　B.另類投資

　　C.并購?fù)顿Y

　　D.危機(jī)投資

　　參考答案：A

　　參考解析：從事風(fēng)險投資的人員或機(jī)構(gòu)被稱為“天使”投資者，這類投資者一般由各大公司的高級管理人員、退休的企業(yè)家、專業(yè)投資家等構(gòu)成，他們集資本和能力于一身，既是創(chuàng)業(yè)投資者，又是投資管理者。

　　13 在證券市場上選擇一些具有代表性的證券(或全部證券)，通過對證券的交易價格進(jìn)行平均和動態(tài)對比從而生成指數(shù)，借此來反映某一類證券(或整個市場)價格的變化情況，這就是(　　)。

　　A.股價指數(shù)

　　B.債券價格指數(shù)

　　C.基金價格指數(shù)

　　D.證券價格指數(shù)

　　參考答案：D

　　參考解析： 在證券市場上選擇一些具有代表性的證券(或全部證券).通過對證券的交易價格進(jìn)行平均和動態(tài)對比從而生成指數(shù)，借此來反映某一類證券(或整個市場)價格的變化情況，這就是證券價格指數(shù)。常見的證券價格指數(shù)有：股票價格指數(shù)和債券價格指數(shù)。

　　14 跟蹤偏離度的計算公式是(　　)。

　　A.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率+基準(zhǔn)組合的收益率

　　B.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準(zhǔn)組合的收益率

　　C.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率

　　D.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率×基準(zhǔn)組合的收益率

　　參考答案：B

　　參考解析：跟蹤誤差是度量一個股票組合相對于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)。該指標(biāo)被廣泛用于被動投資及主動投資管理者的業(yè)績考核，并且這里指的業(yè)績既可以是事前的，也可以是事后的跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率一基準(zhǔn)組合的收益率。

　　15 (　　)是指企業(yè)資本總額中各種資本的構(gòu)成比例。

　　A.資本構(gòu)成

　　B.資本結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)構(gòu)成

　　D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　參考答案：B

　　參考解析：公司可以通過發(fā)行權(quán)益證券或債權(quán)證券來籌集外部資本，支持公司運營。資本結(jié)構(gòu)是指企業(yè)資本總額中各種資本的構(gòu)成比例。最基本的資本結(jié)構(gòu)是債權(quán)資本和權(quán)益資本的比例，通常用債務(wù)股權(quán)比率或資產(chǎn)負(fù)債率表示。