16.(　)是反映債券違約風(fēng)險的重要指標(biāo)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)普爾

　　B.采購經(jīng)理人指數(shù)

　　C.債券評級

　　D.債券違約指數(shù)

　　17.下列不屬于減少回購協(xié)議信用風(fēng)險的方法的是(　)。

　　A.要求提供更多的抵押品

　　B.要求抵押品流動性高

　　C.提高抵押率的要求

　　D.降低抵押率的要求

　　18.全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)對于收益率計算條款不包括(　)。

　　A.必須采用總收益率

　　B.必須采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時間加權(quán)收益率

　　C.投資組合的收益必須以期初資產(chǎn)值加權(quán)計算，或采用其他能反映期初價值及對外現(xiàn)金流的方法

　　D.收益計算可以使用估計的買賣開支

　　19.信用利差的特點不包括(　)。

　　A.信用利差的變化本質(zhì)上是市場風(fēng)險偏好的變化，受經(jīng)濟預(yù)期影響

　　B.信用利差可以作為預(yù)測經(jīng)濟周期活動的指標(biāo)

　　C.信用利差隨著經(jīng)濟周期的擴張而擴張，隨著經(jīng)濟周期的收縮而收縮

　　D.對于給定的非政府部門債券，信用利差隨著期限增加而擴大

　　20.(　)指在一國證券市場上流通的代表外國公司有價證券的可轉(zhuǎn)讓憑證。

　　A.債券憑證

　　B.存托憑證

　　C.權(quán)益憑證

　　D.私募憑證

　　21.股票可以依法自由的進(jìn)行交易，體現(xiàn)了股票(　)的特征。

　　A.參與性

　　B.流動性

　　C.收益性

　　D.交易性

　　22.下列不屬于目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)的是(　)。

　　A.參數(shù)法

　　B.歷史模擬法

　　C.換元法

　　D.蒙特卡洛法

　　23.在金融市場上，股價走勢多呈現(xiàn)出“隨機游走”的特點，這里的“隨機游走”就是指股價的波動值服從(　)。

　　A.隨機變量

　　B.分位數(shù)

　　C.中位數(shù)

　　D.正態(tài)分布

　　24.(　)更偏好于位于證券市場線上方的資產(chǎn)或資產(chǎn)組合。

　　A.無風(fēng)險投資者

　　B.風(fēng)險投資者

　　C.非理性投資者

　　D.理性投資者

　　25.(　)認(rèn)為投資者應(yīng)購買并持有近期走勢明顯強于大盤指數(shù)的股票。

　　A.道氏理論

　　B.過濾法則

　　C.“量價”理論

　　D.“相對強度”理論

　　26.下列關(guān)于夏普比率的說法，錯誤的是(　)。

　　A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差

　　B.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的

　　C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風(fēng)險下的超額回報率

　　D.夏普比率數(shù)值越小，基金業(yè)績越好

　　27.下列關(guān)于商業(yè)票據(jù)特點的表述，正確的是(　)。

　　A.面額較小

　　B.利率較高，通常比銀行優(yōu)惠利率高

　　C.只有一級市場，沒有明確的二級市場

　　D.只有二級市場，沒有明確的一級市場

　　28.下列屬于流動資產(chǎn)的是(　)。

　　A.短期借款

　　B.應(yīng)付票據(jù)

　　C.應(yīng)收賬款

　　D.應(yīng)付賬款

　　29.(　)是指當(dāng)某個股票的價格變化突破實現(xiàn)設(shè)置的百分比時，投資者就交易這種股票。

　　A.道氏理論

　　B.過濾法則

　　C.止損指令

　　D.“相對強度”理論

　　30.下列關(guān)于指數(shù)基金的說法，正確的是(　)。

　　A.受供求關(guān)系的影響，指數(shù)基金二級市場價格常常會高于或低于基金份額凈值

　　B.抽樣復(fù)制、現(xiàn)金留存、基金分紅以及基金費用等都會導(dǎo)致指數(shù)基金的跟蹤誤差減小

　　C.ETF不承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.指數(shù)基金跟蹤誤差的準(zhǔn)確率與跟蹤周期有關(guān)，周期越長其準(zhǔn)確率越低