1、根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列(　)投資活動(dòng)。

　　A、買賣股票

　　B、買賣國(guó)債

　　C、買賣企業(yè)債券

　　D、買賣地產(chǎn)

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查基金的投資與交易行為的限制。依據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：(1)承銷證券;(2)違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保;(3)從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資;(4)買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外;(5)向基金管理人、基金托管人出資;(6)從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng);(7)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他活動(dòng)。參見教材(上冊(cè))P142.

　　2、根據(jù)債券交易和結(jié)算的相互關(guān)系，債券結(jié)算可分為( )。

　　A、全額結(jié)算和凈額結(jié)算

　　B、托管人結(jié)算和券商結(jié)算

　　C、雙邊凈額結(jié)算和多邊凈額結(jié)算

　　D、實(shí)時(shí)處理交收和批量處理交收

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查債券結(jié)算的種類。根據(jù)債券交易和結(jié)算的相互關(guān)系，債券結(jié)算可分為全額結(jié)算和凈額結(jié)算兩種類型。

　　3、建立PROP和D-COM系統(tǒng)的目的是( )。

　　Ⅰ.完善市場(chǎng)運(yùn)作功能

　�、�.規(guī)范清算交收、登記

　�、�.規(guī)范存管業(yè)務(wù)

　�、�.提高對(duì)市場(chǎng)服務(wù)的效率

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查PROP和D-COM系統(tǒng)。參與人遠(yuǎn)程操作平臺(tái)(PROP)系統(tǒng)是中國(guó)結(jié)算公司上海分公司為完善市場(chǎng)運(yùn)作功能、規(guī)范清算交收、登記和存管業(yè)務(wù)，提高對(duì)市場(chǎng)服務(wù)的效率而開發(fā)的建立在中國(guó)結(jié)算公司上海分公司通信系統(tǒng)上的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)。深圳證券綜合結(jié)算平臺(tái)(D-COM)系統(tǒng)是中國(guó)結(jié)算公司深圳分公司為完善市場(chǎng)運(yùn)作功能，規(guī)范清算交收、登記和存管業(yè)務(wù)，提高對(duì)市場(chǎng)服務(wù)的效率而開發(fā)的建立在深圳證券市場(chǎng)綜合結(jié)算通信系統(tǒng)的，用于實(shí)現(xiàn)結(jié)算參與人與中國(guó)結(jié)算公司深證分公司之間的數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)。

　　4、上交所證券交易的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前( )分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)(含最后一筆交易)。當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。

　　A、1

　　B、6

　　C、10

　　D、20

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查開盤價(jià)和收盤價(jià)。上海證券交易所證券交易的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)(含最后一筆交易)。當(dāng)日無(wú)成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。

　　5、下列關(guān)于結(jié)算原則的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、貨銀對(duì)付

　　B、法人結(jié)算

　　C、分級(jí)結(jié)算

　　D、全額結(jié)算

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查結(jié)算的原則。結(jié)算的原則包括：法人結(jié)算原則、共同對(duì)手方制度、貨銀對(duì)付原則、分級(jí)結(jié)算原則。

　　6、關(guān)于基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性分析與預(yù)測(cè)，下列說(shuō)法正確的有( )。

　�、�.基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性分析著眼于對(duì)基金過(guò)去表現(xiàn)與未來(lái)表現(xiàn)之間關(guān)系的研究，亦即對(duì)基金業(yè)績(jī)是否具有可預(yù)測(cè)性的研究

　　Ⅱ.或然表實(shí)際上是一張簡(jiǎn)單的概率分布表，反映的是所有樣本基金在連續(xù)兩個(gè)時(shí)期內(nèi)分別處于“輸贏”“輸輸”“贏輸”“贏贏”地位的數(shù)量

　�、�.回歸系數(shù)法主要是通過(guò)檢驗(yàn)一組基金后期的業(yè)績(jī)對(duì)前期業(yè)績(jī)進(jìn)行回歸的斜率系數(shù)是否顯著對(duì)業(yè)績(jī)持續(xù)性進(jìn)行判斷

　�、�.Spearman等級(jí)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法是將基金前后期的業(yè)績(jī)進(jìn)行排序，用Spearman等級(jí)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)前后期基金業(yè)績(jī)排名順序是否有變化

　　A、Ⅰ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性分析與預(yù)測(cè)。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的表述都正確。

　　7、關(guān)于股票基金的持股集中度，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險(xiǎn)越低

　　B、持股數(shù)量越多，基金的投資風(fēng)險(xiǎn)越集中

　　C、持股集中度越高，說(shuō)明基金在前十大重倉(cāng)股的投資越多

　　D、持股集中度=(前十大重倉(cāng)股投資市值÷基金股票投資總市值)×100%

　　【正確答案】B

　　【答案解析】本題考查股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，持股數(shù)量越多，基金的投資風(fēng)險(xiǎn)越分散，風(fēng)險(xiǎn)越低。

　　8、關(guān)于歷史模擬法，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

　　B、由于歷史模擬法是以發(fā)生過(guò)的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)

　　C、利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得

　　D、歷史模擬法十分簡(jiǎn)單，因?yàn)樵摲N方法無(wú)須在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)方向進(jìn)行估算

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查歷史模擬法。選項(xiàng)A錯(cuò)誤，參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值;歷史模擬法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的估算，模擬出未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因子收益變化。

　　9、( )是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔(dān)的損失。

　　A、下行風(fēng)險(xiǎn)

　　B、風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　C、貝塔系數(shù)

　　D、最大回撤

　　【正確答案】A

　　【答案解析】本題考查下行風(fēng)險(xiǎn)。下行風(fēng)險(xiǎn)是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔(dān)的損失。

　　10、根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》，用于融資融券的標(biāo)的證券為股票的，上海證券交易所規(guī)定其股東人數(shù)不少于( )人。

　　A、1000

　　B、2000

　　C、3000

　　D、4000

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查保證金交易。根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》，用于融資融券的標(biāo)的證券為股票的，上海證券交易所規(guī)定其股東人數(shù)不少于4000人。