一、單項(xiàng)選擇題

　　1.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為( )。

　　A.違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值

　　B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值

　　C.以上任何一種都可以

　　D.以上都不對(duì)

　　2.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.經(jīng)濟(jì)增加值

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.市場(chǎng)價(jià)值

　　3.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

　　D.以上都正確

　　4.CreditMetrics 模型本質(zhì)上是一個(gè)( )。

　　A.VaR 模型

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.線性回歸模型D.以上都不是

　　5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

銀行從業(yè)資格考試《中級(jí)銀行從業(yè)》在線題庫	搶先試用
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》在線題庫	搶先試用
中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》在線題庫	搶先試用

　　6.下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.專有信息是與競爭者可以共享的信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

　　B.保密信息包括有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

　　C.某些項(xiàng)目為保密信息租專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目

　　D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因

　　7.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

　　A.行業(yè)等級(jí)

　　B.產(chǎn)品等級(jí)

　　C.擔(dān)保

　　D.授信額度

　　8.根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比不得低于( )。

　　A.25%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.75%

　　9.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為 300 億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為 200 億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80 億，預(yù)期損失為 40 億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是( )。

　　A.0.5

　　B.0.08

　　C.0.2

　　D.0.13

　　10.流動(dòng)性缺口是指( )。

　　A.30 天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去 30 滅天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　B.60 天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去 60 天內(nèi)至到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　C.90 天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去 90 天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　D.120 天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去 12( )天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

　　11.在商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)中，應(yīng)遵循的原則不包括( )。

　　A.系統(tǒng)性

　　B.獨(dú)立性

　　C.安全性

　　D.重要性

　　12.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出 8 級(jí)借款人的違約概率是 20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有 100 個(gè) B 級(jí)借款人，到年末一共有 19 人違約，那么該商業(yè)銀行 B 級(jí)借款人的違約頻率是( )。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　13.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　14.如果 1 年期零息國債收益率是 10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是 15%，違約損失率是 100%，那么根據(jù) KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是( )。

　　A.O.O3

　　B.0.O4

　　C.0.05

　　D.1

　　15.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括(.)。

　　A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

　　B.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性

　　C 信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況

　　D.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造

　　16.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的順序準(zhǔn)確的是( )。

　　A.收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案

　　B.收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、整理評(píng)級(jí)檔案

　　C.收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、分析評(píng)級(jí)信息、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案

　　D.收集評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、分析評(píng)級(jí)信息、整理評(píng)級(jí)檔案

　　17.以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)?( )

　　A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

　　B.能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.交易靈活便捷

　　D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生

　　18.銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括( )。

　　A.管法人

　　8.管風(fēng)險(xiǎn)

　　C.管內(nèi)控

　　D.管存款

　　19.銀行要承受不同形式的( )，這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易1合法性，從而無法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　20.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的址( )。

　　A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)位為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

　　C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零