一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案及解析】B 作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。故選 B。

　　2.【答案及解析】C 根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差，相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好�？梢� C 項(xiàng)正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。只要相關(guān)系數(shù)小于 1，即兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和.題目中相關(guān)系數(shù)為正，不能確定相關(guān)系數(shù)等于一或小于一，A、B 項(xiàng)錯(cuò)誤。故選 C。

　　3.【答案及解析】D 專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素。①與借款人有關(guān)的因素：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。②與市場(chǎng)有關(guān)的因素：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。故選 D。

　　4.【答案及解析】A 題中 A 項(xiàng)屬于失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素。具體就是有的商業(yè)銀行為了規(guī)避上級(jí)行的監(jiān)管，有可能采用化整為零、短貸長(zhǎng)用、借新還舊等方式來(lái)追求片面的信貸業(yè)務(wù)的余額增長(zhǎng)，從而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)，失去對(duì)長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)的控制。故選 A。

　　5.【答案及解析】A 商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)相比單筆貸款業(yè)務(wù)而言，應(yīng)特別注意宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。單筆貸款業(yè)務(wù)則更注重個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和公司風(fēng)險(xiǎn)。故選 A。

　　6.【答案及解析】C 最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)又稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債表和外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異。故選 C。

　　7.【答案及解析】D 金融工具的發(fā)行日期不會(huì)對(duì)久期產(chǎn)生影響，久期著重未來(lái)的發(fā)展。故選 D。

　　8.【答案及解析】D 市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)彳 i-對(duì)沖。故選 D。

　　9.【答案及解析】D 期權(quán)是否執(zhí)行取決于期權(quán)是否具有內(nèi)在價(jià)值而不是時(shí)間價(jià)值。故選 D。

　　10.【答案及解析】C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征有：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全翻的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。故選 C。

　　11.【答案及解析】D 樣本均值=(5%一 2%+1%)÷3×100%≈1.33%。故選 D。

　　12.【答案及解析】C 不良貸款包括次級(jí)類貸款、可疑類貸款、損失類貸款，這三類加起來(lái)除以總貸款等于不良貸款率。本題中.不良貸款率一(10+7+3)÷(50+10+7+3+30)=0.2。故選 C。

　　13.【答案及解析】A 交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，A 項(xiàng)錯(cuò)誤;B、C、D 三項(xiàng)正確。故選 A。

　　14.【答案及解析】C 傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，所以A 項(xiàng)正確;易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來(lái)源容易流失，所以 B 項(xiàng)正確;大額負(fù)債依賴度僅適合用來(lái)衡量大型特別是跨國(guó)商銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以 C 項(xiàng)錯(cuò)誤;流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。故選 C。

　　15.【答案及解析】D 零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，而公司機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感。故選 D。

　　16.【答案及解析】C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，可見 C 項(xiàng)錯(cuò)誤。故選 C。

　　17.【答案及解析】A 個(gè)人存款對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。故選 A。

　　18.【答案及解析】B 題中 B 項(xiàng)是表外資產(chǎn)業(yè)務(wù);A、C、D 三項(xiàng)均正確。故選 B。

　　19.【答案及解析】D 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須遵循全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。故選D。

　　20.【答案及解析】A 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)，讓風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配，A 項(xiàng)錯(cuò)誤;B、C、D 三項(xiàng)正確。故選 A。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.【答案及解析】ABCE 信用衍生產(chǎn)品包括：總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)以及混合工具。故選 ABCE。

　　2.【答案及解析】 CD 題中 A 項(xiàng)得出的是流動(dòng)性覆蓋率。B、E 兩項(xiàng)不是對(duì)存貸比的監(jiān)管要求。C、D 兩項(xiàng)是對(duì)存貸比監(jiān)管指標(biāo)內(nèi)容的正確表述。故選 CD。

　　3.【答案及解析】 ABCDE 對(duì)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能說(shuō)法正確的有：①期貨交易所是一個(gè)公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所;②期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi);③期貨交易所通過(guò)公開競(jìng)價(jià).形成一個(gè)公正的交易價(jià)格;④期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格;⑤人們可以利用期貨交易價(jià)格信息來(lái)進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)決策。故選 ABCDE。

　　4.【答案及解析 1 BCD 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為：缺乏足夠后援、替代人員，相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄，缺乏崗位輪換機(jī)制。故選 BCD。

　　5.【答案及解析】AC 不屬于交易賬戶的頭寸一般包括：為耐沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸和向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品。故選 AC。

　　6.【答案及解析】ABCDE 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的最主要類型之一。故選 ABCDE。

　　7.【答案及解析】 ABCD 產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，收益下降屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。故選 ABCD。

　　8.【答案及解析】ABCDE“違規(guī)”是操作風(fēng)險(xiǎn);“信用分?jǐn)?shù)”是信用風(fēng)險(xiǎn);“房地產(chǎn)市場(chǎng)”是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);“資金吃緊”是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);“形象”是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。故選 ABCDE。

　　9.【答案及解析 1 ABC D 項(xiàng)不應(yīng)列入交易賬戶;E 項(xiàng)中在交易之前就劃分清楚了;A、B、C 三項(xiàng)正確。故選 ABC。

　　10.【答案及解析】ABCD 即期外匯交易不能用來(lái)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，要通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖操作，E 項(xiàng)錯(cuò)誤;A、B、C、D 四項(xiàng)均正確。故選 ABCD。

　　三、判斷題

　　1.【答案及解析】B 貸款五級(jí)分類主要用于貸后管理。

　　2.【答案及解析】B 風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立，并具有獨(dú)立的報(bào)告路線。

　　3.【答案及解析】B 災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失，題干表述錯(cuò)誤，不應(yīng)該是“預(yù)期損失”。

　　4.【答案及解析】A 健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括：樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念;加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用;創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。

　　5.【答案及解析】B 應(yīng)為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí) 1 年期違約概率與 0.03%中的較高者。