二、多項選擇題

　　1.信用衍生產(chǎn)品包括( )

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產(chǎn)品

　　D.股票期權(quán)

　　E.信用聯(lián)動票據(jù)

　　2.我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標，即流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。以下關(guān)于存貸比表述正確的是( )。

　　A.等于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備/未來 30 日凈現(xiàn)金流出量×100%

　　B.該指標不應低于 25%

　　C.等于各項貸款余額/各項存款余額×100%

　　D.該指標不應高于 75%

　　E.該指標不應該低于 100%

　　3.下列關(guān)于期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有( )。

　　A.期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所

　　B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

　　C.期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格

　　D.期貨交易價格被作為該商品價值的基準價格

　　E.人們可以利用期貨交易價格信息來進行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費決策

　　4.核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為( )。

　　A.核心員工的知識、技能缺乏 B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D.缺乏崗位輪換機制

　　E.核心員工的欺詐行為

　　5.不列入交易賬戶的頭寸一般包括( )。

　　A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

　　B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品

　　D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

　　6.國別風險的主要類型包括( )。

　　A.主權(quán)風險

　　B.傳染風險

　　C.貨幣風險

　　D.宏觀經(jīng)濟風險

　　E.轉(zhuǎn)移風險

　　7.下列關(guān)于戰(zhàn)略風險的細化說法正確的是( )。

　　A.產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風險

　　B.提供電子銀行服務屬于競爭對手風險

　　C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風險

　　D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風險

　　E.收益下降屬于品牌風險

　　8.2007 年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品價格大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　9.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。

　　A.交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B.商業(yè)銀行應根據(jù)自身的交易業(yè)務性質(zhì)和復雜程度，相應的明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準的交易策略

　　D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應列入交易賬戶

　　E.一般而言，在交易之后，銀行應立即明確該筆交易應歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　10.中國某出口商將于 3 個月后收到貨款 100 萬美元，為規(guī)避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

　　A.遠期外匯交易合約

　　B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換

　　D.期權(quán)

　　E.即期外匯交易

　　三、判斷題

　　1.貸款五級分類主要用于貸前審批。( )

　　2.風險管理部門與業(yè)務部門相互合作，共同向董事會提交風險報告。( )

　　3.災難性損失是指超出預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。( )

　　4.健康的風險文化至少應包括：樹立正確的風險管理理念;加強高級管理層的驅(qū)動作用等。( )

　　5.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與 0.03%中的較高者。( )