二、多項選擇題

　　1.商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好。下列屬于定量指標的是( )。

　　A.資本類指標

　　B.收益類指標C.風險類指標

　　D.零容忍度類指標

　　E.監(jiān)測類指標

　　2.計量違約損失率的方法主要有( )。

　　A.市場價值法

　　B.內(nèi)部評級法

　　C.回收現(xiàn)金流法

　　D.監(jiān)管映射法

　　E.專家判斷法

　　3.國內(nèi)外商業(yè)銀行界普遍認為有助于改善其聲譽風險管理的最佳操作實踐是( )。

　　A.強化聲譽風險管理培訓

　　B.確保實現(xiàn)承諾

　　C.確保及時處理投訴和批評

　　D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

　　E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

　　4.下列關于資產(chǎn)證券化種類的說法正確的有( )。

　　A.狹義的資產(chǎn)證券化包括以下四類：信貸資產(chǎn)證券化、實體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　B.根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎資產(chǎn)類型不同可分為：住房抵押貸款證券(MBS)和資產(chǎn)支持證券(ABS)

　　C.從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為：不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化

　　D.從貸款的會計核算方式看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

　　E.從貸款的形式階段看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

　　5.零售風險暴露應同時具備( )。

　　A.債務人是一個或幾個自然人

　　B.筆數(shù)多，單筆金額小

　　C.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權

　　D.按照組合方式進行管理

　　E.獲取收益主要來源是未來資本利得

　　6.商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括( )。

　　A.制作風險清單

　　B-資產(chǎn)財務狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　7.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當( )發(fā)生時，債務人即被視為違約。

　　A.債務人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務

　　B.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　C.債務人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期 30 天以上(含)

　　D.銀行停止對債務人貸款計息

　　E.債務人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務

　　8.巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法有( )。

　　A.現(xiàn)期風險暴露法B.市場價值法

　　C.標準法

　　D.內(nèi)部評估法

　　E.內(nèi)部模型法

　　9.以下屬于銀行監(jiān)管的具體目標的是( )。

　　A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益

　　B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心

　　C.通過審慎有效的監(jiān)管，提高銀行盈利能力

　　D.通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

　　E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

　　10.監(jiān)管機構對風險計量模型的監(jiān)督檢查內(nèi)容包括( )。

　　A.對風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全

　　B.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　C.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果

　　D.是否積累了足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當

　　E.是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序

　　三、判斷題

　　1.信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應當從貸款組合的層面進行識別、計量、監(jiān)測和控制。( )

　　2.質(zhì)押是指債務人或第三方不轉移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權的擔保。( )

　　3.良好風險識別應遵循全面性、前瞻性原則。( )

　　4.某商業(yè)銀行 2008 年末可疑類貸款余額為 400 億元，損失類貸款余額為 200 億元，各項貸款余額總額為 40 000 億元，若要保證不良貸款率低于 3%，則該銀行次級類貸款余額最多為600 億元。( )

　　5.公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值。( )