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銀行從業(yè)資格考試

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2020年中級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理沖刺試題(十三)

來源:考試網(wǎng)  [2020年8月25日]  【

  一、單項選擇題

  1.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時,商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中,必須有(  )嚴格的程序。

  A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

  B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

  C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

  D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

  2.一家商業(yè)銀行在交易過程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,下列說法正確的是(  )

  A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種

  B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

  C.此情形會造成交易成本下降

  D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

  3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定,(  )是一種特殊類型的操作風(fēng)險,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

  A.法律風(fēng)險

  B.市場風(fēng)險

  C.操作風(fēng)險

  D.合規(guī)風(fēng)險

  4.隨機變量X服從正態(tài)分布,其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為(  )

  A.0.68

  B.0.95

  C.0.9973

  D.0.97

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  5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(  )

  A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

  B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

  C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益

  D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

  6.風(fēng)險是指(  )

  A.損失的大小

  B.損失的分布

  C.未來結(jié)果的不確定性

  D.收益的分布

  7.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因索的說法,不正確的是(  )

  A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

  B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

  C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度,或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等,致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險

  D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現(xiàn)

  8.某3年期債券麥考利久期為2年,債券目前價格為101.00元。市場利率為10%,假設(shè)市場利率突然下降1%,則按照久期公式計算,該債券價格(  )

  A.上漲1.84元

  B.下跌1.84元

  C.上漲2.O2元

  D.下跌2.O2元

  9.如果一個資產(chǎn)期初投資100元,期末收入l50元,那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為(  )

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

  10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是(  )

  A.恐怖襲擊

  B.監(jiān)管規(guī)定

  C.聲譽受損

  D.黑客攻擊

  ll.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(  )

  A.總收益互換

  B.信用違約互換

  C.信用聯(lián)動票據(jù)

  D.信用價差衍生產(chǎn)品

  12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯誤的是(  )

  A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的念融合約

  B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

  C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

  D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險,也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

  l3.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是(  )

  A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

  B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

  C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立

  D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

  14.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、(  )和操作風(fēng)險并舉,組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

  A.市場風(fēng)險

  B.流動風(fēng)險

  C.戰(zhàn)略風(fēng)險

  D.法律風(fēng)險

  15.風(fēng)險報告的職責不包括(  )

  A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

  B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

  C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

  D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責

  16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中,因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為(  )

  A.國家風(fēng)險

  B.市場風(fēng)險

  C.操作風(fēng)險

  D.戰(zhàn)略風(fēng)險

  17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括(  )

  A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

  B.推行全面風(fēng)險管理理念

  C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

  D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

  18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁,對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率,為改進業(yè)務(wù),此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施中的(  )

  A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

  B.風(fēng)險對沖

  C.風(fēng)險補償

  D.風(fēng)險規(guī)避

  19.(  )是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

  A.會計資本

  B.監(jiān)管資本

  C.經(jīng)濟資本

  D.實收資本

  20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是(  )、

  A.董事會

  B.監(jiān)事會

  C.股東大會

  D.高層管理者

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責編:jianghongying

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