二、多項選擇題

　　1.下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是(　　)

　　A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率RAROC

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù).

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　2.在信用風險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括(　　)

　　A.豐權(quán)

　　B.公共企業(yè)

　　C.外部評級為B級的法人

　　D.沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當于外部評級A級的自然人

　　E.沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當于外部評級A級以下的法人

　　3.以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是(　　)

　　A.出口信貸保險

　　B.擔保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　E.自我對沖

　　4.風險規(guī)避策略的實施成本主要在于(　　)的支出。

　　A.人員工資

　　B.風險分析

　　C.經(jīng)濟資本配置

　　D.風險補償

　　E.風險轉(zhuǎn)移

　　5.核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為(　　)

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　E.核心員工失職違規(guī)

　　6.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?(　　)

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.雄厚的研發(fā)實力

　　7.銀行進行消極重組的情況具體包括(　　)

　　A.債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B.債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C.合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

　　D.債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

　　E.債務(wù)人企業(yè)運營不利導(dǎo)致銷售能力下降

　　8.下列不屬于商業(yè)銀行風險管理“三道防線”的有(　　)

　　A.前臺業(yè)務(wù)人員

　　B.內(nèi)部審計部門

　　C.外部監(jiān)督機構(gòu)

　　D.財務(wù)控制部門

　　E.風險管理職能部門

　　9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是(　　)

　　A.基本指標法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.標準法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　10.目前，RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC(　　)

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

　　C.RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　三、判斷題

　　1.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。(　　)

　　2.基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件。(　　)

　　3.經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預(yù)期損失的。(　　)

　　4.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。(　　)

　　5.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。(　　)