一、單項選擇題

　　1.風險分散化的理論基礎(chǔ)是(　　)。

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　2.下列不屬于單一法人客戶的擔保方式的是(　　)。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.信用

　　D.留置與定金

　　3.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任

　　D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

　　4.國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括(　　)。

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.預先做好防范危機的準備

　　C.確保各類主要風險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

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　　5.從商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設(shè)置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是(　　)。

　　A.前臺業(yè)務(wù)部門

　　B.風險管理職能部門

　　C.人力資源管理部門

　　D.內(nèi)部審計

　　6.(　　)具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.流動性風險

　　D.操作風險

　　7.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例為(　　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　8.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括(　　)。

　　A.安全性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　9.現(xiàn)場檢查對銀行風險管理的重要作用，其體現(xiàn)的方面中，不包括選項中的哪一項?(　　)

　　A.發(fā)現(xiàn)和識別風險

　　B.檔案檢查和整理

　　C.反饋和建議作用

　　D.評價和指導作用

　　10.按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是(　　)。

　　A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　11.(　　)是最常用的風險事前控制手段。

　　A.風險定價

　　B.限額管理

　　C.風險資本重新分配

　　D.應(yīng)急預案

　　12.企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，其中，(　　)為該期權(quán)的執(zhí)行價格。

　　A.企業(yè)債務(wù)的價值

　　B.股東初始股權(quán)投資

　　C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值

　　D.企業(yè)資產(chǎn)的賬面價值

　　13.風險是指(　　)。

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　14.合格循環(huán)零售風險暴露對單一客戶最大信貸余額不超過(　　)萬元人民幣。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.400

　　15.下列關(guān)于信用風險的表述，不正確的是(　　)。

　　A.只有違約才能導致信用風險

　　B.相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得

　　C.信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

　　D.信息不對稱可以引發(fā)信用風險

　　16.國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是(　　)。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)

　　D.風險價值(VAR)

　　17.已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為(　　)。

　　A.25%

　　B.6%

　　C.2%

　　D.9%

　　18.商業(yè)銀行對本幣進行流動性風險管理時，對敏感負債應(yīng)當保持其總額的(　　)作為流動性儲備。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.80%

　　19.下列關(guān)于風險的說法中錯誤的是(　　)。

　　A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

　　B.風險常用損失的可能性及潛在的損失規(guī)模來計量

　　C.風險和損失同時存在，相互依存，相互轉(zhuǎn)化

　　D.沒有風險就沒有收益，商業(yè)銀行以經(jīng)營風險為其盈利的根本手段

　　20.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括(　　)。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險規(guī)避

　　D.風險隱藏