二、多項(xiàng)選擇題

　　1.商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。下列屬于定量指標(biāo)的是(　　)。

　　A.資本類指標(biāo)

　　B.收益類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

　　D.零容忍度類指標(biāo)

　　E.監(jiān)測類指標(biāo)

　　2.計(jì)量違約損失率的方法主要有(　　)。

　　A.市場價(jià)值法

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　C.回收現(xiàn)金流法

　　D.監(jiān)管映射法

　　E.專家判斷法

　　3.國內(nèi)外商業(yè)銀行界普遍認(rèn)為有助于改善其聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐是(　　)。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

　　4.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化種類的說法正確的有(　　)。

　　A.狹義的資產(chǎn)證券化包括以下四類：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　B.根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型不同可分為：住房抵押貸款證券(MBS)和資產(chǎn)支持證券(ABS)

　　C.從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為：不良貸款(次級(jí)貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化

　　D.從貸款的會(huì)計(jì)核算方式看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

　　E.從貸款的形式階段看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

　　5.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具備(　　)。

　　A.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人

　　B.筆數(shù)多，單筆金額小

　　C.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)

　　D.按照組合方式進(jìn)行管理

　　E.獲取收益主要來源是未來資本利得

　　6.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括(　　)。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B-資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失誤樹分析法

　　7.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)(　　)發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　D.銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　8.巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法有(　　)。

　　A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　B.市場價(jià)值法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評(píng)估法

　　E.內(nèi)部模型法

　　9.以下屬于銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)的是(　　)。

　　A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

　　B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心

　　C.通過審慎有效的監(jiān)管，提高銀行盈利能力

　　D.通過金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

　　E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

　　10.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查內(nèi)容包括(　　)。

　　A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全

　　B.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

　　D.是否積累了足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假定、參數(shù)是否恰當(dāng)

　　E.是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序

　　三、判斷題

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制。(　　)

　　2.質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。(　　)

　　3.良好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性、前瞻性原則。(　　)

　　4.某商業(yè)銀行2008年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40 000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級(jí)類貸款余額最多為600億元。(　　)

　　5.公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。(　　)