一、單項選擇題

　　1用方差一協(xié)方差法計算VaR時，其基本假設(shè)之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實VaR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VaR相比(　　)

　　A. 較大

　　B. 一樣

　　C. 較小

　　D. 無法確定

　　2下列關(guān)于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法中不正確的是(　　)

　　A. 不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　B. 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C. 反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

　　D. 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

　　3現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石是(　　)

　　A. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論

　　B. 歐式期權(quán)定價的一般模型

　　C. 缺口分析、久期分析

　　D. 威廉夏普的資本定價模型

　　4商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風(fēng)險管理時，計算經(jīng)濟(jì)資本的公式為(　　)

　　A. 市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B. 市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)XVaR

　　C. 市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

　　D. 市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

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　　5(　　)是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　A. 市場準(zhǔn)入

　　B. 機(jī)構(gòu)

　　C. 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　D. 高級管理人員

　　6假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬元，則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為(　　)

　　A. 33%

　　B. 35%

　　C. 37%

　　D. 41%

　　7商業(yè)銀行的債務(wù)主要組成不包括(　　)

　　A. 美元

　　B. 歐元

　　C. 日元

　　D. 人民幣

　　8下列哪項不屬于商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化可以達(dá)到的目的?(　　)

　　A. 可優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解商業(yè)銀行的流動性壓力

　　B. 可以改善資本狀況，有利于商業(yè)銀行的資本管理

　　C. 簡化了法律程序，面臨的成本降低

　　D. 增強(qiáng)贏利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

　　9現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標(biāo)的計算公式為(　　)

　　A. 現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　C. 現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債

　　D. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債

　　10(　　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B. 商業(yè)銀行公司治理

　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　D. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理

　　11員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加，但人均培訓(xùn)費用下降，意味著(　　)

　　A. 部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　B. 多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C. 員工培訓(xùn)效率上升

　　D. 員工培訓(xùn)效率下降

　　12下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)計算的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B. 期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　C. 次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100%

　　D. 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期來分類為可疑類的貸款余額

　　13對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括(　　)

　　A. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　B. 基本指標(biāo)法

　　C. 內(nèi)部模型法

　　D. 高級計量法

　　14某銀行2011年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(　　)

　　A. 1.33%

　　B. 2.33%

　　C. 3.00%

　　D. 3.67%

　　5測試過程中單項分值小計和總分分值不設(shè)小數(shù)，有小數(shù)時四舍五人。如果涉及到需要采取抽樣測試確定評價結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)下列情況確定，其中表述錯誤的是(　　)

　　A. 如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%(含)以下的，該項評價得滿分

　　B. 在10%～30%(含)之間的，可得該評價項目分值的30%

　　C. 在30%以上的，該項評價不得分

　　D. 在10%～30%(含)之間的，可得該評價項目分值的50%

　　16某1年期零息債券的年收益率為l8.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為200A，若l年期的無風(fēng)險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　17國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少(　　)重新檢查一次。

　　A. 一個月

　　B. 半年

　　C. 一年

　　D. 三年

　　18下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是(　　)

　　A. 恐怖襲擊

　　B. 監(jiān)管規(guī)定

　　C. 聲譽(yù)受損

　　D. 黑客攻擊

　　19下列關(guān)于風(fēng)險評級方法的說法，不正確的是(　　)

　　A. ROCA評級法又稱母行支持度評估法

　　B. ROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進(jìn)行評估

　　C. SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管

　　D. CAMELS評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

　　20下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法,正確的是(　　)

　　A. 信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B. 信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

　　C. 當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

　　D. 信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況