一、單項選擇題

　　1.A

　　解析：A【解析】當某序列具有趨勢特征時，相關(guān)性增大會增加風險。故選A。

　　2.D

　　解析：D【解析】該方法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具的風險。故選D

　　3.A

　　解析：A【解析】現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論

　　4.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為：市場風險經(jīng)濟資本一乘數(shù)因子×VaR。故選A

　　5.A

　　解析：A【解析】市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。故選A。

　　6.B

　　解析：B【解析】資產(chǎn)回報率(ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]÷平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1—350A)]÷180—35%。故選B

　　7.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行的債務(wù)主要由美元、歐元和日元組成，則其持有的外幣資產(chǎn)也參照美元、歐元和日元債務(wù)的比率

　　8.C

　　解析：C【解析】C項是信用衍生產(chǎn)品的特點

　　9.B

　　解析：B【解析】現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強

　　10.B

　　解析：B【解析】商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制

　　11.A

　　解析：員工人均培訓費用=年度員工培訓費用/員工人數(shù)，如果漪業(yè)銀行總培訓費用增加，但人均培訓費用下降，培訓費用付了但是沒有員工實際參加培訓，在計算人均費用時采用實際有限的費用，因此本題只能選A，其他三項有點說不通

　　12.D

　　解析：D【解析】期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類和損失類的的貸款余額和，而不僅僅是在報告期末分類為可疑類的貸款余額。故D選項說法錯誤A、B、C選項是關(guān)于風險遷徙類指標計算的正確說法

　　13.C

　　解析：C【解析】與操作風險有關(guān)的三種汁算方法：基本指標法、標準法、高級計量法。故選C。

　　14.D

　　解析：D【解析】該銀行不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額總額×l00=(400+10004+800)÷60000×100%≈3.67%。故選D

　　15.B

　　解析：B【解析】若涉及需要采取抽樣測試確定評價結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)具體情況確定：①如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%(含)以下的，評項評價得滿分;②在10%～30%(含)之間的，可得評價項目分值的50%(而不是30%);③在30%以上的，該項評價不得分

　　16.C

　　解析：C【解析】KPMG風險中性定價模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為8的債券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1為期限l年的零息債券的非違約概率，等于1-該債券的違約概率;K，為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率;e為零息債券的回收率，等于l-違約損失率;i1為期限l年的零息國債的收益率。一般就是無風險收益率。把本題中的數(shù)值代入，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，求出P1，然后l�P1即我們所求答案

　　17.C

　　解析：C【解析】國家風險限額是用來對某一國家的信用風險暴露進行管理的額度框架。國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

　　18.C

　　解析：C【解析】C項聲譽受損屬于聲譽風險。

　　19.A

　　解析：A【解析】風險評級的主要方法：(3)CAMELS評級。Capital equacy，assetquality，management，earnings nquidity,sensitivity to market risk資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動性、市場風險敏感度;共分為5個級別，l級信用狀況最好，5級最次。②其他方法。ROCA評級法，考慮到外資行的分行和代理行不是獨立的法人，risk management;。operational contro1s;compliance;assetquality，風險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量。 SOSA評級法，strength of supportassessment，這個是指對外國銀行進行有效經(jīng)營和背景支持的評估，又稱母行支持度評估法。

　　20.D

　　解析：D【解析】本題考查對信用風險監(jiān)測的理解。信用風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，因此A不正確。信用風險監(jiān)測要求根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風除應(yīng)對計劃，還要求對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析，因此B不正確。當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻低，因此C不正確

　　二、多項選擇題

　　1;信用評分方法，例如CAMEL方法;統(tǒng)計模型。黑色預警法屬于國內(nèi)銀行業(yè)的實踐方法。因此選擇 ABCD。

　　2.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】A、C、D、E項都可熊造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高

　　3.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶溝頭寸應(yīng)當滿足的蔡本要求是：(1)具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);(2)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控;(3)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　4.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】外部審計是銀行自己進行風險監(jiān)督的一種方法，不包括在內(nèi)。

　　5.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】因為客戶評級與債權(quán)評級是反映信用風險水平的兩個維度。客戶評級主要是針對交易主體，其等級主要是由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。因此，一個債務(wù)人只能有一個客戶評級.而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級�？梢夾、B、D三項表述正確。

　　6.A,C,

　　7.A,D

　　解析：AD【解析】信用風險是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。故選AD

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查風險管理模式發(fā)展的階段。四個階段中不包括市場風險管理模式階段

　　9.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】財務(wù)比率主要分為四大類：盈利能力比率;效率比率;杠桿比率;流動比率

　　10.B,D,

　　解析：BD【解析】對單一法人客戶進行的信用風險識別過程，非財務(wù)因素主要包括：管理層風險分析、行業(yè)風險分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析、宏觀經(jīng)濟分析、自然環(huán)境分析

　　三、判斷題

　　1.正確

　　解析：商業(yè)銀行面臨的風險是比較大的。

　　2.正確

　　3.正確

　　解析：董事會是商業(yè)銀行最高風險管理/決策機構(gòu).承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任。最終責任不會因為操作或服務(wù)的外包而發(fā)生轉(zhuǎn)移。

　　4.正確

　　解析：非系統(tǒng)性風險可以分散掉

　　5.正確

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