一、單項選擇題

　　1.D

　　解析：D【解析】產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。因此，選項D不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷的表現(xiàn)

　　2.C

　　解析：C【解析】客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　3.C

　　解析：C【解析】結(jié)合現(xiàn)實，C項是大額存款機構(gòu)，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化

　　4.B

　　解析：B【解析】國家機關(guān)(除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體、企業(yè)法人的分支機構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。故選B

　　5.C

　　解析：C【解析】對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，漢別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致。故選C

　　6.B

　　解析：B【解析】藍色預(yù)警法側(cè)重于定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴重程度，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法。故選B

　　7.B

　　解析：B【解析】用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)比較，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)兩項指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行短期效益，恰恰忽視的是長期的穩(wěn)定性以及盈利情況。故選B

　　8.D

　　解析：D【解析】單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　9.B

　　解析：B【解析】因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間做出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借人資金

　　10.B

　　解析：B【解析】該業(yè)務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務(wù)，故首先排除D項;其題干中又提到了交易，因此B項正確

　　11.B

　　解析：B【解析]Credit Metrics模捌本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Credit ProtfolioView模型比較適用于投機類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟因索的變化更敏感。Credit Risk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率

　　12.A

　　解析：A【解析】公正、公開、效率是銀行監(jiān)管的三大原則

　　13.A

　　解析：A【解析】貸款定價中的風(fēng)險成本是用來抵銷貸款預(yù)期損失。故選A。

　　14.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險存在于資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)中。故選D

　　15.C

　　解析：C【解析】國家風(fēng)險主權(quán)評級是指依照一定的程序和方法對主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟和信用等級進行評定，并用一定的符號來表示評級結(jié)果。國家風(fēng)險主權(quán)評級越低，融資成本越高。故C項錯誤

　　16.A

　　解析：A【解析】利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險又稱為收益率曲線風(fēng)險。期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。基準(zhǔn)風(fēng)險是指在利息收人和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。重新定價風(fēng)險又稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限<就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A

　　17.B

　　解析：B【解析】套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進以后售出商品的價格進行保險的交易活動。套期保值利用的就是時間跨度，即期交易沒有這個功能。

　　18.A

　　解析：A【解析】當(dāng)市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是利用長期負債為短期資產(chǎn)融資。故選A。

　　19.D

　　解析：D【解析】流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×l00%;人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期未余額×100%;核心負債比率=核心負債期末余額/總負債期末余額×100%，所以A、B、C選項均錯誤。流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×l00%，所以D項正確

　　20.C

　　解析：C【解析】不確定性是不可完全消除的.故選C

　　二、多項選擇題

　　1.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】A屬于外部事件引起的操作風(fēng)險因素

　　2.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物的不同，期權(quán)可以分為：股權(quán)期權(quán)，包括以股票作為合約標(biāo)的的股票期權(quán)和以股票價格指數(shù)作為標(biāo)的的股票指數(shù)期權(quán);利率期權(quán)，指以與借貸票據(jù)有關(guān)的具體的基礎(chǔ)資產(chǎn)為標(biāo)的物達成的期權(quán)協(xié)議;貨幣期權(quán)，其標(biāo)的物魁與外匯有關(guān)的具體資產(chǎn);黃金以及其他商品期權(quán)，是指與黃金及其他商品有關(guān)的具體的基礎(chǔ)資產(chǎn)為標(biāo)的物。按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。故選ABCD。

　　3.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行考查保證人的有效性，應(yīng)關(guān)注以下五個方面：保證人的資格;保證人的財務(wù)實力;保證人的保證意愿;保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系;保證人的法律責(zé)任。

　　4.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】投資活動的現(xiàn)金流入包括：(1)收回投資l(2)分得股利、利潤或取得債券利息收入;(3)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到現(xiàn)金等。銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入。故選ABE。

　　5.A,B,

　　解析：AB【解析】期權(quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值，故AB正確。

　　6.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險是指屬于銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險。這種風(fēng)險來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

　　7.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】選項B是董事會的職責(zé)，故不選

　　8.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》明確指出，壓力測試必須有意義，且足夠?qū)徤?商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求。進行壓力測試的目標(biāo)并非是要求商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景，以及評估其對商業(yè)銀行PD、LGD和EAD的影響;在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。故選ADE

　　9.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)，主要包括：(1)監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額;(2)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型;(3)協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估;(4)全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況。所以A、C、D、E項正確。B選項“確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)”屬于高級管理層的職責(zé)

　　10.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》和《行政許可法》。故選ABCD

　　三、判斷題

　　1.正確

　　解析：敞口頭寸為正值說明美元處于多頭。

　　2.正確

　　解析：自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險點，并從影響程度和發(fā)生概率兩個角度來評估操作風(fēng)險的重要程度，而不是操作風(fēng)險

　　3.正確

　　解析：貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓

　　4.正確

　　解析：商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中外部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

　　5.正確

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　　解析：情景分析是一種多因素分析法，敏感性分析是對單一因素進行分析