二、多項(xiàng)選擇題

　　1操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括(　　)造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 外部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 員工的知識(shí)/技能匱乏

　　D. 內(nèi)部欺詐

　　E. 核心員工流失

　　2根據(jù)期權(quán)標(biāo)的物不同，期權(quán)可以分為(　　)

　　A. 股權(quán)期權(quán)

　　B. 利率期權(quán)

　　C. 貨幣期權(quán)

　　D. 黃金和其他商品期權(quán)

　　E. 美式期權(quán)

　　3商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?(　　)

　　A. 保證人的資格

　　B. 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C. 保證人的保證意愿

　　D. 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

　　E. 保證人的法律責(zé)任

　　4投資活動(dòng)現(xiàn)金流人包括(　　)

　　A. 收回投資

　　B. 分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入

　　C. 長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　D. 銷(xiāo)售商品所收到的現(xiàn)金

　　E. 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到現(xiàn)金等

　　5期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?(　　)

　　A. 時(shí)間價(jià)值

　　B. 內(nèi)在價(jià)值

　　C. 執(zhí)行價(jià)格

　　D. 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

　　E. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

　　6戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自(　　)

　　A. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C. 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

　　D. 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　E. 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

　　7在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中，高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括(　　)

　　A. 負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理決策

　　B. 負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C. 制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

　　D. 及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

　　E. 確保商業(yè)銀行具有足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平

　　8下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有(　　)

　　A. 壓力測(cè)試必須有意義，且足夠?qū)徤?/P>

　　B. 進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情形

　　C. 在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程

　　D. 除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求

　　9商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)包括(　　)

　　A. 監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B. 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

　　C. 核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

　　D. 協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

　　E. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　10我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括(　　)

　　A. 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B. 《中國(guó)人民銀行法》

　　C. 《商業(yè)銀行法》

　　D. 《行政許可法》

　　E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　三、判斷題

　　1如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。 (　　)

　　2自我評(píng)估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過(guò)開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從影響程度和發(fā)生概率兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要程度。 (　　)

　　3貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為一次轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓。 (　　)

　　4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類(lèi)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過(guò)國(guó)內(nèi)的專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 (　　)

　　5敏感性分析是一種多因素分析法，情景分析是對(duì)單一因素進(jìn)行分析。 (　　)