一、單項(xiàng)選擇題

　　1國家風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括(　　)

　　A. 銀團(tuán)貸款

　　B. 共同投資

　　C. 國別限額

　　D. 以上都是

　　2巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備(　　)的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A. 至少5年

　　B. 至少3年

　　C. 至多5年

　　D. 至多3年

　　3可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中予某一行業(yè)的限額管理類別的是(　　)

　　A. 單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B. 組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C. 集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D. 以上都對(duì)

　　4下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說法不正確的是(　　)

　　A. 產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

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　　5某1年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風(fēng).險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　6客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(　　)的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模

　　B. 經(jīng)營管理能力

　　C. 償債能力和償債意愿

　　D. 所負(fù)銀行債務(wù)

　　7商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了(　　)

　　A. 久期缺口

　　B. 現(xiàn)金缺口

　　C. 融資缺口

　　D. 信貸缺口

　　8如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于(　　)億元。

　　A. 500

　　B. 400

　　C. 200

　　D. -l50

　　9Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是(　　)

　　A. 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　B. 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　C. (流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D. 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

　　10貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指(　　)

　　A. 預(yù)期損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D. 以上都不對(duì)

　　11根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定。訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人(　　)在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有。

　　A. 可以

　　B. 不可以

　　C. 必須

　　D. 以上都不正確

　　12某商業(yè)銀行年底貸款余額為200億元，正常類和關(guān)注類貸款合計(jì)為180億元，一般準(zhǔn)備金為8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備金l億元，特種準(zhǔn)備金l億元，則其不良貸款撥備覆蓋率為(　　)

　　A. 5%

　　B. 50%

　　C. 20%

　　D. 2%

　　13按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和(　　)

　　A. 控制派生風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 操作失誤風(fēng)險(xiǎn)

　　14保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生的積極作用不包括(　　)

　　A. 增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

　　B. 確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

　　C. 避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益

　　D. 拓寬市場渠道，擴(kuò)大客戶范圍

　　15監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列(　　)方面的假設(shè)條件，并誕明其系統(tǒng)在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A. 及時(shí)性假設(shè)

　　B. 相關(guān)性假設(shè)

　　C. 準(zhǔn)確性假設(shè)

　　D. 全部性假設(shè)

　　16將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對(duì)簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是()

　　A. 情景分析方法

　　B. 失誤樹分析方法

　　C. 分解分析方法

　　D. 缺口分析法

　　17商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是(　　)

　　A. 失誤樹分析方法

　　B. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C. 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　D. 情景分析法

　　18外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于(　　)

　　A. 代理外匯買賣

　　B. 自營外匯買賣

　　C. 即期外匯買賣

　　D. 銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　19符合內(nèi)部控制過程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為(　　)

　　A. 被評(píng)價(jià)對(duì)象的過程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30%

　　B. 在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%

　　C. 在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%

　　D.在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%

　　20授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中(　　)不是其最常用的組合限額設(shè)定度。

　　A. 行業(yè)等級(jí)

　　B. 產(chǎn)品等級(jí)

　　C. 擔(dān)保

　　D. 授信額度