一、單項選擇題

　　1.D

　　解析：D【解析】A是多家銀行，B是多家投資方;C是多個國家。都可以達到風險分散的效果

　　2.A

　　解析：A【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是

　　用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

　　63.B

　　解析：B【解析】組合風險限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設定組合限額，能防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險，提離風險管理水平

　　4.D

　　解析：D【解析】收益下降屬于產(chǎn)業(yè)風險，D項說法錯誤.

　　5.B

　　解析：B【解析】根據(jù)KPMG風除中性定價模型，1年內(nèi)的違約概率=l-(1+為期l年的無風險收益率)/(1+零息債券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%

　　6.C

　　解析：C【解析】客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小

　　7.C

　　解析：C【解析】本題可根據(jù)融資缺l21的計算公式作答。

　　8.A

　　解析：A【解析】融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元);融資需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)=400+100=500(億元)。

　　9.C解析：C【解析】Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是一定總資產(chǎn)下營運資本所占的比重，用公式可表示為(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)。

　　10.A

　　解析：A【解析】貸款定價中的風險成本一般是指預期損失

　　11.B

　　解析：B【解析】我國現(xiàn)行《擔保法》規(guī)定。訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人不可以在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有。故選B。

　　12.B

　　解析：B【解析]2011年，我國監(jiān)管當局出臺r貸款風險分類的指導原則，把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(8+1+1)/(200—180)=50%。

　　13.A

　　解析：A【解析】操作風險評估的原則之一是由表及里，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和控制派生風險。非流程風險是由政策、管理�；虻认到y(tǒng)原因產(chǎn)生的;流程環(huán)節(jié)風險是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風險因素;控制派生風險是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風險因素

　　14.D

　　解析：D【解析】保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生的積極作用：(1)增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的;(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系;(3)避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;(4)降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價

　　15.B

　　解析：B【解析】監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時使用內(nèi)部確定的相關系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證相關性假設方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性

　　16.C

　　解析：C【解析】分解分析方法是將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素的風險識別方法。

　　17.C

　　解析：C【解析】制作風險清單是銀行識別風險最基本的方法;失誤樹分析用來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不當行為;資產(chǎn)財務狀況分析法是分析財務資料來識別風險;情景分析法是識別潛在風險。故選C。

　　18.D

　　解析：D【解析】外匯結(jié)構(gòu)性風險來源于銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

　　19.D

　　解析：D【解析】A中數(shù)值應為20%;B 中數(shù)值應為30%;C中數(shù)值應為30%

　　20.D

　　解析：D【解析】授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設定維度

　　二、多項選擇題

　　1.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件;(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會;(3)對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失;(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險;(5)優(yōu)化經(jīng)常資本配置，并降低資本使用成本;(6)強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程;(7)避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。

　　2.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：(1)提高發(fā)言人的溝通技能;(2)提高解決問題的能力;(3)危機現(xiàn)場處理;(4)制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制;(5)危機處理過程中的持續(xù)溝通;(6)管理危機過程中的信息交流;(7)模擬訓練和演習。故選ABCDE

　　3.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：流動性、盈利能力、市場風險敏感度、業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平和內(nèi)部控制、風險狀況和資本充足性。故選ABCDE。

　　4.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】授信集中限額可以按不同的維度進行設定。其中，行業(yè)、產(chǎn)品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度

　　5.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項所述內(nèi)容，同時還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等

　　6.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查個人住房抵押貸款涉及的風險，主要包括經(jīng)銷商風險、假按揭風險、借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險、由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足，所以A、B、C、D項正確

　　7.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括不良貸款率、預期損失率、單一(集團)客戶授信集中度、貸款風險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準備充足率

　　8.C,D,

　　解析：CD【解析】利率風險通常是以利率敏感度測量的，利率敏感度可分為利差敏感度和資產(chǎn)負債市值的利率敏感度。其中，利差敏感度又稱考察期的“利率缺口”。故選CD

　　9.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五個選項都是流動性負債，除此還包括一個月內(nèi)到期的定期存款(不含財政性存款)。

　　10.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】利率互換的主要作用是規(guī)避利率風險和根據(jù)雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏。故選ADE

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