一、單選題

　　1股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買入期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以40元/股的價格購買l股A股票。現(xiàn)知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為(　　)元。

　　A. -l.8

　　B. 0

　　C. 5

　　D. 10

　　2過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖?　　)

　　A. 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

　　B. 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

　　C. 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　D. 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

　　3以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖?　　)

　　A. 在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

　　B. 市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

　　C. 與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D. 在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　4商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是(　　)、

　　A. 董事會

　　B. 監(jiān)事會

　　C. 股東大會

　　D. 高層管理者

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　　5下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 必須每季度披露風(fēng)險管理政策

　　B. 根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露

　　C. 必須提高信息披露的相關(guān)性

　　D. 必須保持合理頻度

　　6商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的演變過程是(　　)

　　A. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　C. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　D. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段段

　　7下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(　　)

　　A. 5Cs系統(tǒng)

　　B. 5Ps系統(tǒng)

　　C. CAMELs系統(tǒng)

　　D. 以上都是

　　8戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括(　　)

　　A. 品牌風(fēng)險

　　B. 競爭對手風(fēng)險

　　C. 客戶風(fēng)險

　　D. 以上全對

　　9銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是(　　)

　　A. 計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險

　　B. 銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值

　　C. 該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D. 銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

　　10信用風(fēng)險緩釋中，對合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求不包括(　　)

　　A. 在交易對象破產(chǎn)的情形下，仍可實施凈額結(jié)算協(xié)議

　　B. 交易雙方間存在多個交易時，守約方需娶在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項

　　C. 在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債

　　D. 在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)風(fēng)險暴露

　　11操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循(　　)的原則。

　　A. 客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　B. 主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　C. 主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　D. 客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

　　12(　　)承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制決策的最終責(zé)任。

　　A. 董事會

　　B. 風(fēng)險管理部門

　　C. 監(jiān)事會

　　D. 財務(wù)控制部門

　　13下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是(　　)

　　A. 下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B. 集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

　　C. 母公司從子公司套取現(xiàn)金

　　D. 母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

　　14下列不屬于非現(xiàn)場監(jiān)管程序的是(　　)

　　A. 制定監(jiān)管計劃

　　B. 風(fēng)險評估

　　C. 進點會談

　　D. 監(jiān)管評級

　　15計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　　)

　　A. 回報率分布在整個樣本時期內(nèi)是固定不變的，如果歷史趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)時，基于原有數(shù)據(jù)的VaR值會和預(yù)期最大損失發(fā)生較大偏差

　　B. 不能提供比所觀察樣本中最小回報率還要壞的預(yù)期損失

　　C. 無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D. 歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測試

　　16巴塞爾委員會在1996年的(資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為(　　)

　　A. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VaR/乘數(shù)因子

　　D. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　17下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是(　　)

　　A. 結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

　　B. 結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

　　C. 赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

　　D. 結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　18商業(yè)銀行合理的貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)至少覆蓋(　　)

　　A. 災(zāi)難性損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 實際違約損失

　　D. 預(yù)期損失

　　19在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多的關(guān)注(　　)

　　A. 在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　B. 其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　C. 正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

　　D. 借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　20Credit MetriCs模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況可以通過債務(wù)人的(　　)表示。

　　A. 信用等級

　　B. 資產(chǎn)規(guī)模

　　C. 盈利水平

　　D. 還款意愿