一、單項選擇題

　　1.D

　　解析：D【解析】內(nèi)在價值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤。6個月后，股票A的價格上漲為50元，此時投資者若執(zhí)行期權(quán)，將獲得50-40=10元的收益，故期權(quán)的內(nèi)在價值為：10元

　　2.A

　　解析：A【解析】該企業(yè)集團“整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無法得出B、C、D項結(jié)論

　　3.B

　　解析：B【解析】市場價值是在評估基準日，資源的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預期價值

　　4.A

　　解析：A【解析】董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構(gòu)

　　5.A

　　解析：A【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，信息披露應(yīng)該每半年進行一次。但下列情況可以除外{一是每年披露銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)等定性信息披露;二是國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構(gòu))必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分等信息，有關(guān)風險暴露或項目變化較快，銀行也要按季披露這些信息。故A選項說法錯誤

　　6.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是由最初的資產(chǎn)風險管理模式階段到負債風險管理模式階段，然后是資產(chǎn)負債風險管理模式階段，最后是全面風險管理模式階段。故選D

　　7.D

　　解析：D【解析】5Cs系統(tǒng)是客戶評級的專家判斷法。使用最為廣泛的除此之外，還有針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)、CAMELs系統(tǒng)，所以D選項的說法最準確

　　8.D

　　解析：D【解析】戰(zhàn)略風險的類型包括產(chǎn)業(yè)風險、技術(shù)風險、品牌風險、競爭對手風險、客戶風險、項目風險、其他(例如財務(wù)風險、運營以及多種風險因素)。

　　9.D

　　解析：D【解析】交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。故選D

　　10.B

　　解析：B【解析】合格凈額結(jié)算的認定要求包括：(1)可執(zhí)行性：具有法律上可執(zhí)行的凈額結(jié)算協(xié)議，無論交易對象是無力償還或破產(chǎn)，均可實施}(2)法律確定性：在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負債;(3)風險監(jiān)控：在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)風險暴露。故A、C、D選項不符合題意

　　11.A

　　解析：A【解析】操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則

　　12.B

　　解析：B【解析】本題考查風險管理部門的職能。風險管理部門承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。

　　13.A

　　解析：A【解析】A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容

　　14.C

　　解析：C【解析】非現(xiàn)場監(jiān)管程序包括制定監(jiān)管計劃;監(jiān)管信息收集;編制機構(gòu)概覽;日常監(jiān)管分析風險評估;現(xiàn)場檢查立項;監(jiān)管評級;后續(xù)監(jiān)管。選項C進點會談屬于現(xiàn)場監(jiān)管程序中現(xiàn)場檢查實施階段其中的一個環(huán)節(jié)

　　15.C

　　解析：C【解析】歷史模擬法簡單易懂便于操作，不要求對回報率分布形式作出假設(shè)，可以解決回報率分布厚尾或不對稱等問題，同時避免了因為參數(shù)估計或選擇模型而引起的誤差。然而，歷史模擬法也存在一些缺陷。主要表現(xiàn)在：①回報率分布在整個樣本時期內(nèi)是固定不變的，如糶歷史趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)時，基于原有數(shù)據(jù)的VaR值會和預期最大損失發(fā)生較大偏差;②歷史模擬法不能提供比所觀察樣本中最小回報率還要壞的預期損失;③樣本的大小會對VaR值造成較大的影響，產(chǎn)生一個較大的方差;④歷史模擬法不能作極端情景下的敏感性測試。故選項C不在其內(nèi)

　　16.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風險內(nèi)部模型計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：市場風險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR。故選B

　　17.B

　　解析：B【解析】結(jié)算風險在外匯交易中經(jīng)常出現(xiàn)

　　18.D

　　解析：D【解析】貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)/貸款額。其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本;經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本;風險成本指預期損失，即預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露;資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需經(jīng)濟資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟資本與股東最低資本回報率的乘積

　　19.C

　　解析：暫無

　　20.A

　　解析：A【解析】信用風險取決于債務(wù)人的信用狀況，而CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況直接源自于借款人信用等級的變化。故選A

　　二、多項選擇題

　　1.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無

　　2.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】A、B、D三項可以彌補現(xiàn)金流量的不足;E項有利于樹立積極的公眾形象，防止危機變得更糟;C項可以維護和客戶的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。故選ABCDE

　　3.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】我國商業(yè)銀行公司治理的要求。主要內(nèi)容包括：(1)完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序;(2)明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù);(3)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制;(4)建立完善的信息報告和信息披露制度;(5)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　4.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強市場風險管理和市場風險資本監(jiān)管。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定了交易賬戶的三項內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項

　　5.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】選擇關(guān)鍵風險指標應(yīng)遵循四個原則：相關(guān)性、可測量性、風險敏感性和實用性

　　6.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市場風險報告應(yīng)當包括以下全部或部分內(nèi)容：按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平;按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸;市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況對于市場風險頭寸和市場風險水平的結(jié)構(gòu)分析;盈虧情況;市場風險管理政策和程序的遵守情況;對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應(yīng)急方案的建議;市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理等，五個選項均正確

　　7.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】外部原因就是銀行之外的因素，A項是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題

　　8.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】綜合報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：(1)轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢;(2)分類風險狀況及變化原因分析;(3)風險應(yīng)對策略及具體措施;(4)加強風險管理的建議

　　9.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】遠期合約中交易時間是確定的，期貨合約交易價格是確定的，所以選項A、B說法都有 錯誤

　　10.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】操作風險獎鍵指標包括：人員風險指標(如從業(yè)年限、人均培訓費用、客戶投訴占比等)、流程風險指標(交易結(jié)果與核算結(jié)果差異、前后臺交易不匹配等)、系統(tǒng)風險指標(如系統(tǒng)故障時間、系統(tǒng)數(shù)量等)和外部風險指標(如反洗錢警報數(shù)占比等)。

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