一、單項(xiàng)選擇題

　　1.(　　)經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　2.期權(quán)性工具(　　)。

　　A.具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.具有對(duì)稱(chēng)性

　　C.不會(huì)給期權(quán)出售方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.給期權(quán)買(mǎi)入方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

　　3.銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來(lái)源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括(　　)。

　　A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

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　　4.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括(　　)。

　　A.失誤樹(shù)分析法

　　B.資產(chǎn)賬務(wù)狀況分析法

　　C.專(zhuān)家預(yù)測(cè)法

　　D.分解分析法

　　5.能夠反映商業(yè)銀行的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平的資本是(　　)。

　　A.會(huì)計(jì)資本和經(jīng)濟(jì)資本

　　B.會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本

　　C.監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本

　　D.賬面資本和會(huì)計(jì)資本

　　6.對(duì)于正向收益率曲線來(lái)說(shuō)，某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率(　　)。

　　A.越低

　　B.與期限無(wú)關(guān)

　　C.越高

　　D.發(fā)生波動(dòng)

　　7.對(duì)計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值負(fù)變動(dòng)可從附屬資本中扣減的比例為(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　8.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也隨之(　　)。

　　A.減弱

　　B.增強(qiáng)

　　C.不變

　　D.無(wú)法判斷

　　9.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

　　10.對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除(　　)。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　11.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)

　　12.將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法是指(　　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.事后檢驗(yàn)

　　13.銀行可以通過(guò)(　　)來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.敏感性分析

　　14.因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.價(jià)格

　　B.市場(chǎng)

　　C.信用

　　D.操作

　　15.客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法中，正確的是(　　)。

　　A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流出

　　B.處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流人

　　C.分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流人

　　D.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出

　　16.越來(lái)越多的非銀行類(lèi)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　17.投資組合的整體VaR(　　)其所包含的每個(gè)單體VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.無(wú)法判斷

　　18.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括(　　)。

　　A.公司治理

　　B.內(nèi)部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.外部監(jiān)管

　　19.操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程是(　　)。

　�、倏刂拼胧┰u(píng)估;②全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告;③制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案;④報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控;⑤作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

　　A.③①⑤④②

　　B.④①⑤②③

　　C.①⑤②③④

　　D.②⑤①③④

　　20.銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括(　　)。

　　A.管風(fēng)險(xiǎn)

　　B.管法人

　　C.管內(nèi)控

　　D.提高競(jìng)爭(zhēng)力