二、多項(xiàng)選擇題

　　1.目前，我國對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)包括(　　)。

　　A.流動(dòng)性覆蓋率

　　B.凈穩(wěn)定資金比例

　　C.存貸比

　　D.流動(dòng)性比例

　　E.流動(dòng)性缺口率

　　2.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　C.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制

　　D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　3.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)(　　)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.識(shí)別

　　B.評(píng)估

　　C.回避

　　D.監(jiān)測

　　E.控制

　　4.商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括(　　)。

　　A.市場對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

　　D.影響客戶或公眾的政策性變化

　　E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　5.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括(　　)兩方面內(nèi)容。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.發(fā)展指標(biāo)

　　C.實(shí)現(xiàn)路徑

　　D.戰(zhàn)略愿景

　　E.發(fā)展規(guī)劃

　　6.下列選項(xiàng)中，屬于專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法的有(　　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.外部評(píng)級(jí)法

　　C.監(jiān)管映射法

　　D.違約概率法

　　E.資產(chǎn)負(fù)債率法

　　7.下列選項(xiàng)中，構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)外部保障的要素包括(　　)。

　　A.市場約束

　　B.市場準(zhǔn)入

　　C.外部審計(jì)

　　D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

　　E.信息披露

　　8.銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是(　　)。

　　A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

　　B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

　　C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

　　D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開

　　E.保密信息公開

　　9.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系中，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.資本充足程度

　　C.正常貸款遷徙率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　10.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括(　　)。

　　A.全面性

　　B.可靠性

　　C.系統(tǒng)性

　　D.持續(xù)性

　　E.審慎性

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則為有效性、流動(dòng)性、盈利性。(　　)

　　2.商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)。(　　)

　　3.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從下至上的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的，以及長期目標(biāo)，制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。(　　)

　　4.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。(　　)

　　5.貸款人貸款是對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。故本題選D。

　　2.A【解析】期權(quán)性工具本身具有不對(duì)稱的支付特征，會(huì)給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)就是期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選A。

　　3.D【解析】重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。題中所述存貸款額期限均為3年。因此，不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選D。

　　4.C【解析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：①資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法;②分解分析法;③失誤樹分析方法。故本題選C。

　　5.C【解析】經(jīng)濟(jì)資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平。故本題選C。

　　6.A【解析】對(duì)于正向收益率曲線來說，某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越低。故本題選A。

　　7.D【解析】公允價(jià)值的負(fù)變動(dòng)應(yīng)全額從附屬資本中扣減。故本題選D。

　　8.B【解析】當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng);如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。故本題選B。

　　9.A【解析】久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基期風(fēng)險(xiǎn)，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，由于利率的大幅變動(dòng)(大于1%)，頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確。故本題選A。

　　10.B【解析】對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。故本題選B。

　　11.D【解析】貸款違約風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。故本題選D。

　　12.D【解析】事后檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。故本題選D。

　　13.C【解析】銀行可以通過力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。故本題選C。

　　14.B【解析】因市場價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。

　　15.D【解析】融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出，A項(xiàng)錯(cuò)誤;處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于投資活動(dòng)現(xiàn)金流流入，B項(xiàng)錯(cuò)誤;分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于投資活動(dòng)現(xiàn)金流流入，C項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選D。

　　16.C【解析】根據(jù)題干所述情況，商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額。故本題選C。

　　17.C【解析】投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和。故本題選C。

　　18.D【解析】商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化和信息系統(tǒng)四要素。故本題選D。

　　19.D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程是：全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告一作業(yè)流程分析一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估一控制措施評(píng)估一制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案一報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控。故本題選D。

　　20.D【解析】在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。故本題選D。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABCD【解析】目前，我國對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。流動(dòng)性缺口率屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測參考指標(biāo)。故本題選ABCD。

　　2.ABCDE【解析】管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;②有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;⑤建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正;⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);⑧利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。故本題選ABCDE。

　　3.ABDE【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選ABDE。

　　4.ABCD【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：①市場對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期;②商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;③監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件;④影響客戶或公眾的政策性變化等。故本題選ABCD。

　　5.AC【解析】商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。故本題選AC。

　　6.AC【解析】按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量可以有兩種選擇：一種是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，另一種是采用監(jiān)管映射法。故本題選AC。

　　7.AD【解析】監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。故本題選AD。

　　8.ABC【解析】銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取９�開主要有三個(gè)方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開;②監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開;③行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。故本題選ABC。

　　9.BDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要分為風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用以衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面，B、D、E項(xiàng)正確。A項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)，C項(xiàng)正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。故本題選BDE。

　　10.ACDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。故本題選ACDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行的“三性”經(jīng)營原則分別是安全性、流動(dòng)性和效益性。故本題選B。

　　2.B【解析】商業(yè)銀行如果認(rèn)為某種外幣是重要的對(duì)外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對(duì)方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。故本題選B。

　　3.B【解析】有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。故本題選B。

　　4.A【解析】對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。題干表述正確。故本題選A。

　　5.B【解析】存款人擠提存款是對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定的最大威脅。故本題選B。

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