一、單項(xiàng)選擇題

　　1.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說(shuō)法不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值

　　C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

　　2.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括(　　)。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　B.期權(quán)的到期期限

　　C.市場(chǎng)利率

　　D.即期市場(chǎng)價(jià)格的變化

　　3.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　4.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是(　　)。

　　A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

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　　5.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　6.利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，(　　)。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　7.用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于(　　)。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　8.假設(shè)某10年期債券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格為105元，債券久期為9.5年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為3%。如果市場(chǎng)利率提高0.3%，則該債券的價(jià)格變化為(　　)。

　　A.降低2.905元

　　B.提高2.905元

　　C.降低2.905%

　　D.提高2.905%

　　9.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

　　D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　10.結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債不包括(　　)。

　　A.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)

　　B.與記賬本位幣所屬不同貨幣的資本

　　C.對(duì)境內(nèi)附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資

　　D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸

　　11.__________存款的變動(dòng)對(duì)__________流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開拓__________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　A.大額公司/機(jī)構(gòu);大型商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　B.大額公司/機(jī)構(gòu);中小商業(yè)銀行;中小企業(yè)

　　C.中小企業(yè);大型商業(yè)銀行;大額公司/機(jī)構(gòu)

　　D.中小企業(yè);中小商業(yè)銀行;大額公司/機(jī)構(gòu)

　　12.下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計(jì)算，正確的是(　　)。

　　A.核心存款÷凈資產(chǎn)

　　B.核心存款÷總資產(chǎn)

　　C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)

　　D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)

　　13.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是__________，缺點(diǎn)是__________。(　　)

　　A.簡(jiǎn)單實(shí)用;動(dòng)態(tài)評(píng)估

　　B.復(fù)雜多樣;動(dòng)態(tài)評(píng)估

　　C.復(fù)雜多樣;靜態(tài)評(píng)估

　　D.簡(jiǎn)單實(shí)用;靜態(tài)評(píng)估

　　14.商業(yè)銀行可以通過(guò)或來(lái)緩解流動(dòng)性壓力。(　　)

　　A.出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)放貸資金

　　B.持有流動(dòng)性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金

　　C.持有流動(dòng)性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)放貸資金

　　D.出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn);轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金

　　15.假設(shè)商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3%上升到4%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為(　　)。

　　A.-23.3

　　B.-38.9

　　C.38.9

　　D.23.3

　　16.現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的(　　)。

　　A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　17.(　　)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程0

　　A.董事會(huì)和股東會(huì)

　　B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　18.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括(　　)。

　　A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

　　B.提高日常解決問(wèn)題的能力

　　C.提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

　　D.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

　　19.下列不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.場(chǎng)內(nèi)證券交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　20.以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　B.在中觀管理層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深人地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)/管理活動(dòng)存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)