二、多項(xiàng)選擇題

　　1.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式中涉及的準(zhǔn)備包括(　　)。

　　A.一般準(zhǔn)備

　　B.重估準(zhǔn)備

　　C.專項(xiàng)準(zhǔn)備

　　D.特別準(zhǔn)備

　　E.特種準(zhǔn)備

　　2.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸

　　B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸

　　C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

　　D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約

　　E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

　　3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)包括(　　)。

　　A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

　　C.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不可以為銀行帶來(lái)利益

　　4.授信權(quán)限管理通常遵循的原則有(　　)。

　　A.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用管理時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

　　C.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一政策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　5.監(jiān)管當(dāng)局在判斷銀行按模型計(jì)值是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括(　　)。

　　A.高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B.在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致

　　C.在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

　　D.如果是銀行自身開(kāi)發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　E.應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

　　6.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　D.維持市場(chǎng)信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　7.流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)(　　)指標(biāo)換算得到。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E.大額負(fù)債依賴度

　　8.下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象

　　B.能計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型

　　D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度

　　E.存在模型風(fēng)險(xiǎn)

　　9.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資指標(biāo)/信號(hào)包括(　　)。

　　A.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券

　　B.外部評(píng)級(jí)下降

　　C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　10.下列不體現(xiàn)核心雇員流失風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.缺乏足夠后備人員

　　B.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　C.核心員工的欺詐行為

　　D.核心員工的知識(shí)/技能缺乏

　　E.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。(　　)

　　2.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。(　　)

　　3.其他條件不變，貸款增加意味著融資缺口減少。(　　)

　　4.戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，因此必須保持長(zhǎng)期固定不變。(　　)

　　5.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式。(　　)

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.B【解析】市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。故本題選B。

　　2.D【解析】影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)的到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、市場(chǎng)利率以及期權(quán)合約期限內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)的紅利收益等。故本題選D。

　　3.B【解析】利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，雖然上述安排已經(jīng)對(duì)收益率曲線的平行移動(dòng)進(jìn)行了對(duì)沖，但是該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會(huì)下降。故本題選B。

　　4.B【解析】歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題。故本題選B。

　　5.B【解析】當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。故本題選B。

　　6.C【解析】利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交換。故C項(xiàng)符合題意，A、B、D項(xiàng)不符合題意。故本題選C。

　　7.B【解析】用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3。故本題選B。

　　8.A【解析】如果知道固定收益產(chǎn)品的麥考利久期，那么在市場(chǎng)利率有微小改變時(shí)，固定收益價(jià)格

　　其中，P為固定收益產(chǎn)品的當(dāng)前價(jià)格;△P為價(jià)格的微小變動(dòng)幅度(通常小于1%);y為市場(chǎng)利率;△y為市場(chǎng)利率的微小變動(dòng)幅度;D為麥考利久期(通常以年為單位)。因此，△P=-105×9.5×0.003/(1+0.03)≈-2.905(元)，及該債券的價(jià)格將降低2.905元。故本題選A。

　　9.B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。故本題選B。

　　10.C【解析】結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債指經(jīng)營(yíng)上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負(fù)債，可包括：①經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè);②與記賬本位幣所屬不同貨幣的資本(營(yíng)運(yùn)資金)和法定儲(chǔ)備;③對(duì)海外附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資;④為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸。故本題選C。

　　11.B【解析】大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。

　　12.B【解析】核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)。對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。故本題選B。

　　13.D【解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。故本題選D。

　　14.D【解析】商業(yè)銀行可以通過(guò)出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)或轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金來(lái)緩解流動(dòng)性壓力。故本題選D。

　　15.B【解析】AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38.9。故本題選B。

　　16.B【解析】結(jié)算/支付錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或交易對(duì)方等)。國(guó)內(nèi)外各商業(yè)銀行均在大力推進(jìn)運(yùn)營(yíng)與后臺(tái)支持集中化，在流程方面既加強(qiáng)對(duì)前臺(tái)和中臺(tái)的控制，又重視對(duì)商業(yè)銀行總體的流程重整。故本題選B。

　　17.C【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。

　　18.C【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃，提高日常解決問(wèn)題的能力，危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理，提高發(fā)言人的溝通技能，危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)。故本題選C。

　　19.C【解析】交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。

　　20.B【解析】在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)正確;在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)/管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)錯(cuò)誤，C項(xiàng)正確;在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，D項(xiàng)正確。故本題選B。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ACE【解析】不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。故本題選ACE。

　　2.ABE【解析】匯率風(fēng)險(xiǎn)大致分為以下兩類：①外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣，因匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。C、D兩項(xiàng)均屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇。故本題選ABE。

　　3.ABC【解析】商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失;③如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。故A、B、C項(xiàng)符合題意。故本題選ABC。

　　4.ABCDE【解析】授信權(quán)限管理通常遵循以下原則：①給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn);②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn);③債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn);④交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上;⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核。各項(xiàng)均屬于授信權(quán)限管理通常遵循的原則。故本題選ABCDE。

　　5.ABCDE【解析】監(jiān)管當(dāng)局在判斷銀行按模型計(jì)值是否審慎時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮銀行采用這種方法是否滿足以下標(biāo)準(zhǔn)和要求：①高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度;②在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致;③在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法;④如果是銀行自身開(kāi)發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑ�礎(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià);⑤應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試;⑥風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來(lái);⑦應(yīng)該對(duì)模型進(jìn)行定期審查，以決定其精確性。故A、B、C、D、E項(xiàng)均符合題意。故本題選ABCDE。

　　6.ABCDE【解析】資本的作用包括：①資本為商業(yè)銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān);④維持市場(chǎng)信心;⑤為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。故本題選ABCDE。

　　7.BC【解析】貸款總額與核心存款的比率=貸款總額/總資產(chǎn)÷核心存款/總資產(chǎn)。這樣把它歸為。一個(gè)是核心存款比率，一個(gè)是貸款總額和總資產(chǎn)比率。故本題選BC。

　　8.ABCD【解析】歷史模擬法通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型，不存在模型風(fēng)險(xiǎn)。故本題選ABCD。

　　9.ADE【解析】商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警融資指標(biāo)/信號(hào)包括存款大量流失、債權(quán)人提前要求兌付，造成支付能力不足、銀行被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等。外部評(píng)級(jí)下降、所發(fā)行股票價(jià)格下跌屬于外部指標(biāo)/信號(hào)。故本題選ADE。

　　10.CD【解析】商業(yè)銀行核心雇員流失造成的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為商業(yè)銀行對(duì)關(guān)鍵人員(如交易員、高級(jí)客戶經(jīng)理)過(guò)度依賴的風(fēng)險(xiǎn)，包括缺乏足夠的后備人員、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機(jī)制等。C項(xiàng)核心員工的欺詐行為屬于內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn);D項(xiàng)核心員工的知識(shí)/技能缺乏屬于知識(shí)/技能匱乏風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。故本題選CD。

　　三、判斷題

　　1.A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。題干表述正確。故本題選A。

　　2.B【解析】經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。故本題選B。

　　3.B【解析】融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加，而不是減少。故本題選B。

　　4.B【解析】戰(zhàn)略規(guī)劃制定后并不是固定不變的，在實(shí)施階段要根據(jù)實(shí)際情況不斷改進(jìn)。故本題選B。

　　5.A【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式。題干表述正確。故本題選A。

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