一、單項(xiàng)選擇題

　　1.銀行資本在銀行清算條件下吸收損失發(fā)揮的功能是(　　)。

　　A.為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)

　　B.為高級(jí)債權(quán)人和股東提供保護(hù)

　　C.彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的損失

　　D.彌補(bǔ)銀行清算過程中發(fā)生的損失

　　2.風(fēng)險(xiǎn)是指(　　)。

　　A.損失的大小

　　B.損失的分布

　　C.未來結(jié)果的不確定性

　　D.收益的分布

　　3.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括(　　)。

　　A.自覺管理

　　B.系統(tǒng)管理

　　C.微觀管理

　　D.非系統(tǒng)管理

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　　4.對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的(　　)。

　　A.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估

　　B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　5.假設(shè)一位投資者將10000元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是(　　)。

　　A.1000元

　　B.100元

　　C.9.9%

　　D.10%

　　6.下列各項(xiàng)說法正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

　　7.強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段是(　　)。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　8.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營(yíng)和(　　)的特征。

　　A.收益

　　B.流動(dòng)

　　C.期限

　　D.風(fēng)險(xiǎn)

　　9.將許多類似的、但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　10.下列選項(xiàng)中，(　　)是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　11.商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為(　　)。

　　A.個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款

　　B.個(gè)人住房按揭貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款

　　C.個(gè)人住房按揭貸款、其他個(gè)人零售貸款

　　D.個(gè)人住房按揭貸款、信用卡消費(fèi)貸款

　　12.下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　13.客戶信用評(píng)級(jí)是(　　)對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.專家

　　C.債務(wù)人

　　D.客戶

　　14.目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是(　　)。

　　A.4Cs

　　B.5Cs

　　C.6Cs

　　D.7Cs

　　15.假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為(　　)。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　16.下列關(guān)于違約概率的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

　　C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致

　　D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念

　　17.在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常

　　B.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

　　C.行業(yè)的成本及盈利性分析

　　D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

　　18.下列關(guān)于信用衍生品作用的描述中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.使得銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境

　　B.防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動(dòng)性

　　C.增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

　　D.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　19.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和(　　)。

　　A.制作數(shù)據(jù)清單

　　B.情景分析方法

　　C.失誤樹分析法

　　D.專家調(diào)查分析法

　　20.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的(　　)表示。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模

　　B.信用等級(jí)

　　C.盈利水平

　　D.行為評(píng)分