二、多項選擇題

　　1.違約損失率是指估計的某一債項違約導致的損失金額占該違約債權風險暴露的比例，影響它的因素主要包括(　　)。

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　2.關于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理，以下說法正確的有(　　)。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置區(qū)域風險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

　　D.國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

　　E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架

　　3.下列關于授信審批的說法，錯誤的有(　　)。

　　A.授信審批應當堅持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對信用風險暴露進行詳細評估

　　C.零售信用風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露

　　D.原有貸款的任何展期可以不用重新進行申請

　　E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

　　4.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有(　　)。

　　A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務

　　B.在發(fā)生信貸關系后，由于債務人財務狀況惡化，銀行核銷了貸款或計提一定比例的貸款損失準備

　　C.銀行將貸款出售并相應承擔了一定比例的賬面損失

　　D.銀行停止對貸款計息

　　E.債務人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期超過90天

　　5.下列屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有(　　)。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非線性辨別模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

　　6.以下關于風險的說法，正確的有(　　)。

　　A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

　　B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的

　　C.風險意味著沒有收益

　　D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

　　E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關注風險可能造成的損失

　　7.在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為(　　)。

　　A.完全損失

　　B.不完全損失

　　C.預期損失

　　D.非預期損失

　　E.災難性損失

　　8.下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有(　　)。

　　A.浮動利率貸款

　　B.短期債券

　　C.固定利率貸款

　　D.長期債券

　　E.大額儲蓄存單

　　9.全面風險管理模式體現(xiàn)了先進的風險管理理念和方法，包括(　　)。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.全套的風險管理方法

　　E.全員的風險管理文化

　　10.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括(　　)。

　　A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權利、義務

　　C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　三、判斷題

　　1.商業(yè)銀行的核心資本不包括少數(shù)股權。(　　)

　　2.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。(　　)

　　3.用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收人為負值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。(　　)

　　4.提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結(jié)果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。(　　)

　　5.商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣和風險的機構(gòu)。(　　)

　　一、單項選擇題

　　1.A【解析】從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權人和存款人提供保護;二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失。體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。故本題選A。

　　2.C【解析】風險的定義主要有以下三種：風險是未來結(jié)果的不確定性;風險是損失的可能性;風險是未來結(jié)果對期望的偏離，C項正確。風險與損失大小、分布有密切關系，但絕不等于損失本身，A、B、D項錯誤。故本題選C。

　　3.D【解析】健全的風險管理體系具有的功能包括自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。故本題選D。

　　4.B【解析】風險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容：①對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估;②實質(zhì)性風險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風險進行全面評估。故本題選B。

　　5.A【解析】絕對收益=期末的資產(chǎn)價值總額一期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。故本題選A。

　　6.D【解析】A項中風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，面對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力，此時采用風險轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的，A項錯誤;B項風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出，同時也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會和可能，B項錯誤;C項風險補償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風險承擔的價格補償，C項錯誤。故本題選D。

　　7.B【解析】20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理。商業(yè)銀行極為重視對資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查、嚴格審批制度、減少信用放款等各種措施和手段來減少、防范資產(chǎn)業(yè)務損失的發(fā)生。故本題選B。

　　8.D【解析】壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無論采取哪種方法設置，壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和風險的特征。故本題選D。

　　9.D【解析】風險分散就是對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償。故本題選D。

　　10.B【解析】風險計量是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎。故本題選B。

　　11.C【解析】目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類。其中，其他個人零售貸款包括個人消費貸款、個人經(jīng)營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等多種方式。故本題選C。

　　12.B【解析】信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。故本題選B。

　　13.A【解析】客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。故本題選A。

　　14.B【解析】目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的專家系統(tǒng)。故本題選B。

　　15.B【解析】銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入×100%，所以銷售毛利率=(200-120)/200×100%=40%。故本題選B。

　　16.C【解析】違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，A項正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，B項正確;計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，C項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預測，D項正確。故本題選C。

　　17.A【解析】行業(yè)風險分析的主要內(nèi)容包括：①行業(yè)特征及定位;②行業(yè)成熟期分析;③行業(yè)周期性分析;④行業(yè)的成本及盈利性分析;⑤行業(yè)依賴性分析;⑥行業(yè)競爭力及替代性分析;⑦行業(yè)成功的關鍵因素分析;⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析。故本題選A。

　　18.C【解析】信用衍生品是用來從基礎資產(chǎn)上分離和轉(zhuǎn)移信用風險的各種工具和技術的統(tǒng)稱，最大特點是能將信用風險從市場風險中分離出來并提供風險轉(zhuǎn)移機制。其作用主要有：①分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險;②提供化解不良貸款的新思路;③防止信貸萎縮，增強資本的流性;④有助于緩解中小企業(yè)融資難問題;⑤使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。C項屬于資產(chǎn)證券化的作用。故本題選C。

　　19.B【解析】壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。故本題選B。

　　20.B【解析】CreditMetriCs模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的信用等級來表示。故本題選B。

　　二、多項選擇題

　　1.ABCDE【解析】違約損失率是指估計的某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，影響它的因素主要包括項目因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟周期因素。故本題選ABCDE。

　　2.ABCE【解析】區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置區(qū)域風險限額，我國由于國土遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的，A、B、C項正確;區(qū)域風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額，D項錯誤;國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架，E項正確。故本題選ABCE。

　　3.CD【解析】授信審批應當堅持審貸分離的原則，A項正確;授信審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估，B項正確;企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露，C項錯誤;原有貸款的任何展期都應作為一個新的信用決策，需要正常的審批程序，D項錯誤;在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項統(tǒng)一考慮和計量，E項正確。故本題選CD。

　　4.ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，當下列一項或多項事件發(fā)生時，債務人即被視為違約：①債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期90天以上;②銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施。債務人可能無法全額償還對銀行的債務。出現(xiàn)下列任何一種情況，銀行應將債務人認定為“可能無法全額償還對銀行的債務”：銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算;發(fā)生信貸關系后，由于債務人財務狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備;銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失;由于債務人財務狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整;銀行將債務人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài);債務人中請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務;銀行認定的其他可能導致債務人不能全額償還債務的情況。故本題選ABCDE。

　　5.ABE【解析】商業(yè)銀行信用評分模型有線性概率模型、1ogit模型、Probit模型、線性辨別模型。故本題選ABE。

　　6.ABDE【解析】風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，A項正確;風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的，沒有風險就沒有收益，B項正確，C項錯誤;風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身，D項正確;針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關注風險可能造成的損失，E項正確。故本題選ABDE。

　　7.CDE【解析】在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。故本題選CDE。

　　8.ABCD【解析】商業(yè)銀行的資產(chǎn)包括浮動利率資產(chǎn)和固定利率資產(chǎn)。其中浮動利率資產(chǎn)包括浮動利率貸款和短期債券;固定利率資產(chǎn)包括固定利率貸款和長期債券。大額儲蓄存單屬于商業(yè)銀行的負債。故本題選ABCD。

　　9.ABCE【解析】到了20世紀80年代，商業(yè)銀行面臨的風險日益呈現(xiàn)多樣化、復雜化、全球化的趨勢，原有的風險管理模式已無法適應新的形勢需要。全面風險管理模式體現(xiàn)了以下先進的風險管理理念和方法：全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化。故本題選ABCE。

　　10.ABCDE【解析】國際上許多組織和機構(gòu)對公司治理進行了廣泛研究，我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則和巴塞爾委員會的商業(yè)銀行公司治理原則，提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括：①完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序;②明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權利、義務;③建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制;④建立完善的信息報告和信息披露制度;⑤建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。故本題選ABCDE。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權。故本題選B。

　　2.A【解析】對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。故本題選A。

　　3.A【解析】用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收入為負值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。題干表述正確。故本題選A。

　　4.A【解析】提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結(jié)果通常有風險圖和風險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。題干表述正確。故本題選A。

　　5.A【解析】商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。故本題選A。

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