三、多選題

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，正確的是( ).

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會(huì)、高級管理層

　　B.組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)

　　2.衡量商業(yè)銀行盈利能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)主要有( )。

　　A.資產(chǎn)利潤率

　　B.資本利潤率

　　C.銀行利潤率、市盈率

　　D.非利息凈收入率

　　E.普通股每股盈余、普通股每股股利、每股凈資產(chǎn)

　　3. 關(guān)于債項(xiàng)評級說法，錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測

　　B.債項(xiàng)評級反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項(xiàng)評級只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E.債項(xiàng)評級不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　4.縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷的階段有( )。

　　A.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　E.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　5.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分為( )。

　　A.投資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.項(xiàng)目流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　6.商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險(xiǎn)存在于( )經(jīng)營活動(dòng)中。

　　A.對“一帶一路”國家的授信

　　B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

　　C.建立境外機(jī)構(gòu)

　　D.國際資本市場業(yè)務(wù)

　　E.代理行往來

　　7.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由( )所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.技術(shù)

　　B.系統(tǒng)

　　C.流動(dòng)性

　　D.外部事件

　　E.人員

　　8.市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括( )。

　　A.模型輸出概要

　　B.模型運(yùn)行結(jié)果

　　C.重要的模型假設(shè)

　　D.參數(shù)及模型局限性

　　E.定期的敏感性分析

　　9.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)該綜合考慮的因素有( )。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.工作人員的專業(yè)水平和既往業(yè)績

　　D.壓力測試結(jié)果

　　E.內(nèi)部控制水平

　　10.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在( )。

　　A.政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化

　　B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　C.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

　　D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　E.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　11.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括( )。

　　A.對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理

　　B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C.有效的公司治理架構(gòu)

　　D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　E.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　12.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警，其中行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)周期因素

　　B.財(cái)政貨幣政策

　　C.國家產(chǎn)業(yè)政策

　　D.法律法規(guī)

　　E.市場供求

　　13.單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別中，對于中長期授信，要對( )作出預(yù)測和分析。

　　A.資金來源及使用情況

　　B.預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況

　　C.損益情況

　　D.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

　　E.營運(yùn)計(jì)劃

　　14.商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法有( )。

　　A.明確董事會(huì)和高級管理層的責(zé)任

　　B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　C.減少和投資者的接觸

　　D.提高資金使用效率

　　E.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　15.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括下列( )內(nèi)容。

　　A.有效的董事會(huì)和高級管理層的治理架構(gòu)

　　B.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制

　　C.全面的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程

　　D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　E.完備、可靠的IT系統(tǒng)

　　三、判斷題

　　1. 當(dāng)商業(yè)銀行擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模、增加利潤的發(fā)展沖動(dòng)與社會(huì)利益存在沖突時(shí)，就需要代表社會(huì)利益的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對其加以約束，引導(dǎo)或強(qiáng)制其盡可能與社會(huì)利益保持基本一致。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　2.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　3.對負(fù)債分散度的管理應(yīng)體現(xiàn)在銀行每年的流動(dòng)性規(guī)劃和限額體系中。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　4.風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，因此商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的投入越高，風(fēng)險(xiǎn)管理所產(chǎn)生的邊際效益就越大。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　5.只有在違約發(fā)生時(shí)存在信用風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　A.對

　　B.錯(cuò)