1.期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是()。

　　A.美式期權(quán)

　　B.歐式期權(quán)

　　C.平價期權(quán)

　　D.價內(nèi)期權(quán)

　　B【解析】本題所述是歐式期權(quán)的定義。

　　2.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　C【解析】違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，通常要求 5 年的數(shù)據(jù)。

　　3.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括()。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　A【解析】核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，表現(xiàn)在 B、C、D。

　　4.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是()。

　　A.某銀行發(fā)放一筆 50 萬元，期限 1 年的微小企業(yè)貸款

　　B.以汽車抵押而發(fā)放的 30 萬元信用卡專項分期付款

　　C.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆 200 萬元期限 1 年的循環(huán)授信

　　D.單筆不超過 100 萬元授信的個人信用卡

　　D【解析】合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過 100 萬元人民幣。

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　　5.以下關(guān)于會計資本的說法中，不正確的是()。

　　A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

　　B.會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

　　C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

　　D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

　　A【解析】會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。

　　6.操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)不包括()。

　　A.交易量

　　B.員工水平

　　C.技能水平

　　D.一般指標(biāo)

　　D【解析】關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。

　　7.員工人均培訓(xùn)費用是操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著()。

　　A.員工培訓(xùn)效率下降

　　B.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力

　　D.以上均不正確

　　B【解析】題干中描述的情況下，表明有部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)，可能會留下操作隱患。

　　8.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈()趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　A【解析】財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈上升趨勢。

　　9.()是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

　　A.衍生品對沖

　　B.非自我對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　D【解析】市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

　　10.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取()。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　D【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。

　　11.下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是()。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

　　B.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　C.行業(yè)資本積累率

　　D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　B【解析】解析：A、C、D 三項均是越高越好。

　　12.商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額。則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。

　　A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

　　B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高

　　C.客戶信用等級越高，限額越高

　　D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

　　D【解析】本題選 D 項。

　　13.一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計 1 個月后收到 1 000 萬美元的貨款，匯率為 1 美元=103 日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計 1 個月后日元可能會升值到 1 美元=100 日元，因此建議該日本出口商()，以對沖風(fēng)險。

　　A.在 103 價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　B.在 103 價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　C.在 100 價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D.在 100 價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B【解析】由題意可知，該日本出口商預(yù)計 1 個月后收到 1 000 萬美元的貨款，為了避免外匯匯率下跌造成損失，可做外匯期貨賣出套期保值，即在 103 價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸。

　　14.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn) A=1 000 億元，負(fù)債 L=800 億元，資產(chǎn)久期為 DA=5 年，負(fù)債久期為 DL=4 年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 5%上升到 5.5%，利率變化使銀行的價值變化()億元。

　　A.8.57

　　B.-8.57

　　C.9.00

　　D.-9.00

　　B【解析】根據(jù)久期分析法， 資產(chǎn)的價值變化=-[5×1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81;負(fù)債的價值變化=-[4×800×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-15.24�？偟脙r值變化為-23.81+15.24=-8.57(億元)。

　　15.為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)。董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關(guān)于外部審計范圍的表述中，錯誤的是()。

　　A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性

　　B.評估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

　　C.評估商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

　　D.評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度

　　D【解析】D 選項應(yīng)該是評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度。

　　16.下列各項中不屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是()。

　　A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

　　D.它是基于會計核算的劃分

　　C【解析】C 為資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點。

　　17.某銀行資產(chǎn)為 100 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 5 年，負(fù)債為 90 億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為 4 年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性()。

　　A.加強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　A【解析】根據(jù)題意，資產(chǎn)的價值變化為：-[5×100×利率變動/(1+市場利率)];負(fù)債的價值變化為：-[4×90×利率變動/(1+市場利率)]。由以上兩個式子可知，其久期缺口為正值。因此，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

　　18.關(guān)于事后檢驗，下列說法正確的是()。

　　A.事后檢驗是操作風(fēng)險計量方法的一種

　　B.事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　C.若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題

　　B【解析】A 事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種;C 若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高;D 若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后的檢驗的假設(shè)前提存在問題。

　　19.在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.經(jīng)濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　D【解析】在確定資本分配權(quán)重時，需要考慮的因素有：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟預(yù)測);收益率(ROE);當(dāng)前組合集中情況。故 D 錯誤。

　　20.在計算 VaR 的說法中，最簡單的方法是()。

　　A.方差-協(xié)方差法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.敏感性分析法

　　A【解析】方差-協(xié)方差法是所有計算 VaR 的方法中最簡單的方法。