一、單項(xiàng)選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題

　　所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1.關(guān)于“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)

　　B【解析】貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

　　2.以下不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

　　A.即期凈敞口頭寸

　　B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

　　C.總敞口頭寸

　　D.期權(quán)敞口頭寸

　　C【解析】根據(jù)不同類型，外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸。

　　3.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法中，正確的是()。

　　A.遠(yuǎn)期利率合約中協(xié)定利率的期限通常在 1 年以上

　　B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.債務(wù)人通過(guò)使用遠(yuǎn)期利率合約，固定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.債權(quán)人通過(guò)使用遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B【解析】遠(yuǎn)期利率合約中協(xié)定利率的期限通常是 1 個(gè)月至 1 年。故 A 項(xiàng)錯(cuò)誤。債務(wù)人通過(guò)使用遠(yuǎn)期利率合約，固定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。故 C 項(xiàng)錯(cuò)誤。債權(quán)人通過(guò)使用遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。故 D 項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　4.采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本

　　要求系數(shù)β為()。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　A【解析】各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)如下：(1)零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為 12%。(2)商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為 15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為 18%。

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　　5.下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)的是()。

　　A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

　　D.提供的產(chǎn)品在合同方面考慮不周到

　　D【解析】產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。

　　6.馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為()，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

　　A.0.5

　　B.0.9

　　C.1

　　D.1.1

　　C【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為 l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

　　7.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要指標(biāo)不包括()。

　　A.數(shù)量指標(biāo)

　　B.比例指標(biāo)

　　C.等級(jí)指標(biāo)

　　D.區(qū)域指標(biāo)

　　D【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級(jí)指標(biāo)。

　　8.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)偏好的資本類指標(biāo)包括每股收益增長(zhǎng)率

　　B.風(fēng)險(xiǎn)偏好的零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍的接受程度為零

　　C.確保資本充足是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的定量描述

　　D.滿足監(jiān)管要求和期望是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的定性描述

　　A【解析】每股收益增長(zhǎng)率屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好的收益類指標(biāo)。

　　9.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

　　A.董事會(huì)對(duì)銀行總體負(fù)責(zé)，同時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)高管層實(shí)施監(jiān)督

　　B.高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)

　　C.監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)向董事會(huì)就銀行當(dāng)前及未來(lái)總體的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理策略提出建議，并對(duì)高管層具體執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

　　C【解析】監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　10.商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作就是()。

　　A.判斷客戶的債務(wù)承受能力

　　B.確定銀行的債務(wù)承受能力

　　C.客戶自己的用途

　　D.確定客戶的最低債務(wù)承受額

　　A【解析】商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作就是判斷客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。

　　11.()通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　A【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

　　12.關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理常用的比率或指標(biāo)。下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

　　A.核心存款指標(biāo)的比率越高，商業(yè)銀行的流動(dòng)性越好

　　B.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)

　　C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，表明其流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率這一指標(biāo)越小

　　D.對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其大額負(fù)債依賴度這一指標(biāo)通常為負(fù)值

　　D【解析】對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其大額負(fù)債依賴度為 50%很正常，但對(duì)主動(dòng)負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，該比率通常為負(fù)值。

　　13.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正

　　D.董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有間接的責(zé)任

　　D【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。故 D 項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　14.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有時(shí)甚至是致命的損害

　　B.社會(huì)責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是“化敵為友”

　　B【解析】缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。故 B 項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　15.()強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.永久資本

　　C【解析】監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

　　16.反映銀行實(shí)際擁有的資本水平的是()。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟(jì)資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實(shí)際資本

　　A【解析】賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。

　　17.銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是()。

　　A.依法、公開、公正、有效

　　B.依法、公開、公正、效率

　　C.依法、公開、公平、效率

　　D.依法、公開、公平、有效

　　B【解析】銀行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)銀行實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是依法、公開、公正、效率。

　　18.我國(guó)銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括()。

　　A.保護(hù)存款人和金融消費(fèi)者的利益

　　B.增進(jìn)市場(chǎng)信心

　　C.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

　　D.保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

　　D【解析】我國(guó)銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)之一為：通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益。故 D 項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　19.關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說(shuō)法中不正確的()。

　　A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒(méi)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受　到平等的待遇

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造

　　財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　A【解析】經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為，如果股東的權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償。故 A 項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　20.如果某商業(yè)銀行持有 1 000 萬(wàn)美元即期資產(chǎn)，700 萬(wàn)美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭 500 萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭 300 萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()萬(wàn)美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　B【解析】即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債，1 000-700=300(萬(wàn)美元)。