21.商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。

　　A.平均存款

　　B.平均貸款

　　C.期望存款

　　D.期望貸款

　　A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金.為貸款提供金融來(lái)源。

　　22.國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是()。

　　A.各業(yè)務(wù)部門 A,管理層 A,風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B.各業(yè)務(wù)部門 A,風(fēng)險(xiǎn)管理部門 A,管理層

　　C.管理層 A,各業(yè)務(wù)部門 A,風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D.管理層 A,風(fēng)險(xiǎn)管理部門 A,各業(yè)務(wù)部門

　　B【解析】國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集與操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報(bào)告至操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門匯總內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息并集中處理、評(píng)估后，形成操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告遞交管理層。

　　23.關(guān)于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的特征，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

　　A.低信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.存在多元化的買賣方，市場(chǎng)集中度高

　　C.具有活躍且具規(guī)模的市場(chǎng)

　　D.具有負(fù)責(zé)任的做市商

　　B【解析】B 項(xiàng)的正確說(shuō)法為：存在多元化的買賣方，市場(chǎng)集中度低。

　　24.交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，()。

　　A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

　　B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　D【解析】交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，未遵循操作規(guī)定，導(dǎo)致交易和定價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

　　25.下列不屬于二級(jí)資本的是()。

　　A.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

　　B.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分

　　C.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

　　D.準(zhǔn)備金儲(chǔ)備

　　D【解析】二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　26.某部門共有 A、B、C 三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為 30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為 l0%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　A

　　27.反映銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零的指標(biāo)是()。

　　A.資本類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

　　C.零容忍度類指標(biāo)

　　D.收益類指標(biāo)

　　C【解析】零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零。

　　28.()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

　　A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

　　B.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)

　　B【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

　　29.以下不屬于信貸審批原則的是()。

　　A.申貸合并原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　A【解析】信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)方或貸款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后作出信貸決策的過(guò)程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則： 1)審貸分離原則。(2)統(tǒng)一考慮原則。(3)展期重審原則。

　　30.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的特征不包括()。

　　A.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人

　　B.筆數(shù)多

　　C.按組合方式進(jìn)行管理

　　D.單筆金額大

　　D【解析】零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的特征包括：(1)債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人。(2)筆數(shù)多，單筆金額小。(3)按組合方式進(jìn)行管理。

　　1.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的有()。

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　ABCDE【解析】選項(xiàng)中的表述均正確。

　　2.貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。

　　A.分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.有利于貸款重組

　　ABCD【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了轉(zhuǎn)移或分散風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)配置效率。

　　3.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中，正確的有()。

　　A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

　　B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益下降

　　C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于債務(wù)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益下降

　　D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

　　E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為 O 時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收益無(wú)影響

　　BCE【解析】當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正　缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　4.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法中，正確的有()。

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長(zhǎng)期貸款)和其他投資的資金來(lái)源之一

　　B.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來(lái)源

　　C.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

　　D.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過(guò)程，都是由代表資本的董事會(huì)推動(dòng)并承擔(dān)最終責(zé)任的

　　ACE【解析】B 項(xiàng)中的資本金應(yīng)為第一資金來(lái)源，不是最后資金來(lái)源。D 項(xiàng)中，應(yīng)為保護(hù)存款者。

　　5.互換是指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約，常見(jiàn)的互換類型有()。

　　A.利率互換

　　B.貨幣互換

　　C.商品互換

　　D.期權(quán)互換

　　E.黃金互換

　　AB【解析】常見(jiàn)的互換有利率互換和貨幣互換。

　　6.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有()。

　　A.處理程序外包

　　B.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

　　C.專業(yè)性服務(wù)外包

　　D.核心業(yè)務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　ABCE【解析】商業(yè)銀行不能把核心業(yè)務(wù)進(jìn)行外包。

　　7.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試()。

　　A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào) 250 個(gè)基點(diǎn)

　　B.市場(chǎng)收益率提高/降低 50%

　　C.持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值 20%

　　D.重要行業(yè)的原材料或銷售價(jià)格上下波幅超過(guò) 50%

　　E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò) 20%

　　ABCDE【解析】選項(xiàng)說(shuō)法均正確。

　　8.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用有()。

　　A.比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件

　　B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)

　　C.對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

　　D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　ABCDE【解析】除了選項(xiàng)中的描述外，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用還包括強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程以及避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件。

　　9.貸款重組可以采取的措施有()。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整貸款期限

　　ABCDE【解析】選項(xiàng)中的描述均正確。

　　10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括()。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　E.幣種限額

　　ABCDE【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

試題來(lái)源:[2020年銀行從業(yè)(中級(jí))考試題庫(kù) 】 2020年銀行從業(yè)中級(jí)取證班，送VIP題庫(kù) 無(wú)基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+模考預(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢