二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將工1：確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是(　　)。

　　A.最低資本金要求

　　B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

　　C.市場紀律約束

　　D.內(nèi)部評級體系

　　E.外部審計

　　2.商業(yè)銀行經(jīng)營目標的矛盾有(　　)。

　　A.流動性與效益性

　　B流動性與安全性

　　C效益性與安全性

　　D流動性與效率性

　　E安全陛與風(fēng)險分散性

　　3.為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取(　　)等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。

　　A.人員培訓(xùn)

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　4.以下說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測.

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　5.專業(yè)貸款具體可劃分為(　　)。

　　A.項目融資

　　B.物品融資

　　C.商品融資

　　D.房地產(chǎn)貸款

　　E.零售貸款

　　6.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括(　　)。

　　A.行業(yè)

　　B.產(chǎn)品

　　C.風(fēng)險等級

　　D.擔保

　　E.國家信用風(fēng)險

　　7.風(fēng)險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　8.外匯風(fēng)險主要類型包括(　　)。

　　A.交易風(fēng)險

　　B.會計風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.經(jīng)濟風(fēng)險

　　E.價格風(fēng)險

　　9.個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類?(　　)

　　A.個人住宅抵押貸款

　　B.個人零售貸款

　　C.循環(huán)零售貸款

　　D.個人消費貸款

　　E.個人助學(xué)貸款

　　10.監(jiān)管機構(gòu)對風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括(　　)。

　　A.建立各類風(fēng)險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　B.是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序

　　C.風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

　　D.對風(fēng)險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全

　　E.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)

　　11.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　12.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評什方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，R\ROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風(fēng)險水平

　　C.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標

　　13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?(　　)

　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測

　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　14.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是(　　)。，

　　A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

　　15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?(　　)

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準

　　B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標準

　　C.債項的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準

　　D.交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考查

　　16.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，又被稱勾貸款出售，主要目的為了(　　)。

　　A.分散風(fēng)險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E.實現(xiàn)信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移

　　17.利率互換的主要作用是(　　)。

　　A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價格下跌

　　E.有助于風(fēng)險管理

　　1B.全面風(fēng)險管理模式階段的特點有(　　)。

　　A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

　　B.從單一的資本充足約束.轉(zhuǎn)向突出強凋商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束

　　C.提出了一系列監(jiān)管原則

　　D.繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E.從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉

　　19.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，說明了什么?(　　)

　　A.該債券的流動性不足

　　B.該債券流動性過大

　　C.價格無法通過市場機制加以修正

　　D.價格一定能夠通過市場機制加以修正

　　E.以上都不對

　　20.以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是(　　)。

　　A.如果收益率曲線向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買人期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買人期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品

　　C.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　D.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　E.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品