21、 假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么該信用組合一年內(nèi)預期信用損失為( )元。

　　A、280000

　　B、720000

　　C、39000

　　D、4000

　　答案：b

　　3000×2%×(1-60%)+2000×4%×(1-40%)=720000

　　22、 ( )是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險計量

　　C、信用風險監(jiān)控

　　D、信用風險報告

　　答案：b

　　信用風險計量經(jīng)過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)展階段。

　　23、 以下說法中不正確的是( )。

　　A、違約頻率即通常所稱的違約率

　　B、違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D、違約概率與不良率是不可比的

　　答案：c

　　違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是事前預測。

　　24、 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。

　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

　　答案：a

　　25、 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用( )。

　　A、評級方法和評分方法

　　B、評級方法和評級方法

　　C、評分方法和評級方法

　　D、評分方法和評分方法

　　答案：a

　　26、 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A、行業(yè)因素

　　B、產(chǎn)品因素

　　C、地區(qū)因素

　　D、宏觀經(jīng)濟因素

　　答案：b

　　27、 壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和( )兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤樹分析法

　　D、專家調(diào)查分析法

　　答案：a

　　28、 關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是( )。

　　A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

　　B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險和債項交易風險進行評價

　　C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷

　　D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　答案：b

　　參考教材124.其他描述主要針對外部評級。

　　29、 ( )是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險度量

　　C、信用風險監(jiān)測

　　D、信用風險控制

　　答案：c

　　30、 假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其中一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為( )。

　　A、5%

　　B、5.6%

　　C、20%

　　D、50%

　　答案：d

　　(8+1+1)/(200-180)=50%

　　31、 按照業(yè)務(wù)特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為( )。

　　A、法人客戶和個人客戶

　　B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

　　C、單一法人客戶和集團法人客戶

　　D、公共客戶和私人客戶

　　答案：a

　　法人客戶分為企業(yè)類和機構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團法人。

　　32、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是( )。

　　A、債務(wù)人評級

　　B、債項評級

　　C、不良貸款評級

　　D、貸款評級

　　答案：b

　　33、 33、下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是( )。

　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好

　　C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期

　　D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者

　　答案：b

　　34、 不是經(jīng)營績效類指標的是( )

　　A、總資產(chǎn)凈回報率

　　B、股本凈回報率

　　C、成本收入比

　　D、不良貸款比率。

　　答案：d

　　35、 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是( )

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報率

　　C、大額風險集中度

　　D、不良貸款撥備覆蓋率

　　答案：b

　　36、 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為( )萬人民幣。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　答案：b

　　200×10%×50%=10

　　37、 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應(yīng)更加關(guān)注( )可能造成的影響。

　　A、管理層風險

　　B、生產(chǎn)風險

　　C、系統(tǒng)風險

　　D、個體風險

　　答案：c

　　38、 因為資產(chǎn)之間的信用風險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風險一般( )單筆資產(chǎn)信用風險的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不確定

　　答案：b

　　39、 在操作實踐中，商業(yè)銀行的預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為( )。

　　A.預期損失率=違約概率×違約損失率

　　B.預期損失率=違約風險暴露×違約損失率

　　C.預期損失率=違約概率×違約風險暴露

　　D.以上公式均不對

　　答案：a

　　40、 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是( )。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預期損失率

　　D、貸款準備充足率

　　答案：b