1、為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包括( )。

　　A.抵押

　　B.擔(dān)保

　　C.總收益互換

　　D.信用違約互換

　　E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　答案：ABCDE

　　2、我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的( )，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持續(xù)發(fā)展

　　答案：ABC

　　【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　3、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：ABDE

試題來源:[2019年銀行從業(yè)(中級(jí))考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)中級(jí)取證班，送VIP題庫 無基礎(chǔ)通關(guān) 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測(cè)班+習(xí)題班，助力一次取證！掃描二維碼或直接咨詢

　　4、操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于( )。

　　A.建立資本模型

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策

　　C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

　　E.建立損失數(shù)據(jù)庫

　　答案：ABCDE

　　【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　5、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有( )。

　　A.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.主權(quán)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：ACD

　　6、下列關(guān)于信用價(jià)差的說法，正確的有( )。

　　A.以無風(fēng)險(xiǎn)利率為基準(zhǔn)的信用價(jià)差：貸款的收益率一對(duì)應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率

　　B.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價(jià)差減少表明貸款信用狀況改善

　　答案：ABE

　　【解析】信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化。

　　7、我國(guó)商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于( )，這些屬于多發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.內(nèi)部人作案

　　B.外來的人作案

　　C.內(nèi)外勾結(jié)

　　D.網(wǎng)絡(luò)犯罪

　　E.以上皆是

　　答案：AC

　　8、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是( )。

　　A.不確定性

　　B.損益性

　　C.可能性

　　D.擴(kuò)散性

　　E.非擴(kuò)散性

　　答案：ABCD

　　【解析】識(shí)記商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征。

　　9、巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有( )。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年

　　D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　E.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　答案：ABCD

　　【解析】巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出了以下技術(shù)要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　10、商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有( )。

　　A.擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)

　　B.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試

　　D.向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　E.監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　答案： ABCDE

　　【解析】本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。

　　11.下列選項(xiàng)，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的有()

　　A.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)，交易對(duì)手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減少或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場(chǎng)融入資金

　　B.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場(chǎng)流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)

　　C.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問題向母行傳導(dǎo)

　　D.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化，導(dǎo)致在銀行間市場(chǎng)上融資困難或融資成本提升

　　E.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長(zhǎng)以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配

　　答案A,B,C,D

　　解析.經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長(zhǎng)以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素。

　　12.下列能引起國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的有()

　　A.經(jīng)濟(jì)惡化

　　B.政治和社會(huì)動(dòng)蕩

　　C.資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用

　　D.政府拒償外債

　　E.外匯管制及貨幣貶值

　　答案A,B,C,D,E

　　解析.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)源于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，如經(jīng)濟(jì)惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒償外債、外匯管制及貨幣貶值等。

　　13.宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括的因素有()

　　A.外匯占款

　　B.貸款投放

　　C.現(xiàn)金支取

　　D.財(cái)政存款

　　E.利率調(diào)整

　　答案A,B,C,D

　　解析.宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款四個(gè)因素。

　　14　.下列說法正確的有()

　　A.國(guó)內(nèi)企業(yè)和居民獲得外匯后兌換為人民幣，再存入商業(yè)銀行，會(huì)增加整個(gè)銀行體系的存款和現(xiàn)金頭寸

　　B.商業(yè)銀行投放貸款會(huì)創(chuàng)造等量存款，增加的存款需要提取準(zhǔn)備金，消耗商業(yè)銀行在中央銀行的超額備付金，消耗銀行體系的流動(dòng)性

　　C.在五一、元旦和春節(jié)等時(shí)點(diǎn)，企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行存款提現(xiàn)，支取現(xiàn)金，導(dǎo)致銀行體系的存款和現(xiàn)金減少，出現(xiàn)整個(gè)銀行體系的流動(dòng)性緊張

　　D.財(cái)政存款需全額上繳中央銀行，相當(dāng)于執(zhí)行零的存款準(zhǔn)備金率

　　E.當(dāng)企業(yè)存款和個(gè)人存款通過繳稅等方式轉(zhuǎn)換成財(cái)政存款的時(shí)候，銀行體系的超額準(zhǔn)備金頭寸會(huì)減少

　　答案A,B,C,E

　　解析.財(cái)政存款需全額上繳中央銀行，相當(dāng)于執(zhí)行100%的存款準(zhǔn)備金率。

　　15　.下列說法正確的有()

　　A.危機(jī)情景的時(shí)段設(shè)置為未來10日，是因?yàn)殂y行本質(zhì)上無法應(yīng)對(duì)資金的完全流失

　　B.LCR指標(biāo)的準(zhǔn)確性來自于其潛在假設(shè)的合理性

　　C.超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營(yíng)運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率

　　D.超額備付比率=(在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項(xiàng)存款

　　E.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會(huì)影響銀行的正常兌付

　　答案B,C,D,E

　　解析.危機(jī)情景的時(shí)段設(shè)置為未來30日，是因?yàn)殂y行本質(zhì)上無法應(yīng)對(duì)資金的完全流失。