二、多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將工1：確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是(　　)。

　　A.最低資本金要求

　　B.監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查

　　C.市場(chǎng)紀(jì)律約束

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系

　　E.外部審計(jì)

　　2.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的矛盾有(　　)。

　　A.流動(dòng)性與效益性

　　B流動(dòng)性與安全性

　　C效益性與安全性

　　D流動(dòng)性與效率性

　　E安全陛與風(fēng)險(xiǎn)分散性

　　3.為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶(hù)群的過(guò)度集中，商業(yè)銀行可以采取(　　)等一系列全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.人員培訓(xùn)

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　4.以下說(shuō)法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱(chēng)的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè).

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　5.專(zhuān)業(yè)貸款具體可劃分為(　　)。

　　A.項(xiàng)目融資

　　B.物品融資

　　C.商品融資

　　D.房地產(chǎn)貸款

　　E.零售貸款

　　6.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括(　　)。

　　A.行業(yè)

　　B.產(chǎn)品

　　C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　D.擔(dān)保

　　E.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)

　　7.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　8.外匯風(fēng)險(xiǎn)主要類(lèi)型包括(　　)。

　　A.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　9.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類(lèi)?(　　)

　　A.個(gè)人住宅抵押貸款

　　B.個(gè)人零售貸款

　　C.循環(huán)零售貸款

　　D.個(gè)人消費(fèi)貸款

　　E.個(gè)人助學(xué)貸款

　　10.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括(　　)。

　　A.建立各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

　　B.是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

　　D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全

　　E.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)

　　11.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　　)。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　12.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)什方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，R\ROC(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

　　13.以下哪些屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報(bào)告的有關(guān)規(guī)定?(　　)

　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.對(duì)不良貸款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)

　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶(hù)結(jié)構(gòu)情況

　　14.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是(　　)。，

　　A.開(kāi)發(fā)商以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　C.開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷(xiāo)售許可證便銷(xiāo)售房屋

　　E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購(gòu)房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個(gè)人住房按揭貸款

　　15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?(　　)

　　A.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

　　B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

　　C.債項(xiàng)的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考查

　　16.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓?zhuān)�又被稱(chēng)勾貸款出售，主要目的為了(　　)。

　　A.分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B.增加收益

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

　　E.實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

　　17.利率互換的主要作用是(　　)。

　　A.規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格下跌

　　E.有助于風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1B.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有(　　)。

　　A.不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　B.從單一的資本充足約束.轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)凋商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束

　　C.提出了一系列監(jiān)管原則

　　D.繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E.從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉

　　19.如果債券價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價(jià)格過(guò)大，說(shuō)明了什么?(　　)

　　A.該債券的流動(dòng)性不足

　　B.該債券流動(dòng)性過(guò)大

　　C.價(jià)格無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正

　　D.價(jià)格一定能夠通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制加以修正

　　E.以上都不對(duì)

　　20.以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是(　　)。

　　A.如果收益率曲線向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買(mǎi)人期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　B.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來(lái)有變陡的趨勢(shì)，那么可以買(mǎi)人期限較短金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品

　　C.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來(lái)有變平坦的趨勢(shì)，那么應(yīng)當(dāng)買(mǎi)入期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品

　　D.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來(lái)有變平坦的趨勢(shì)，那么應(yīng)當(dāng)賣(mài)出期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品，買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品

　　E.如果收益率曲線向右上傾斜，且未來(lái)有變陡的趨勢(shì)，那么可以賣(mài)出期限較短金融產(chǎn)品，買(mǎi)入期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品