101、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, c

　　102、 期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括( )。

　　A、平價期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、價外期權(quán)

　　D、買入期權(quán)

　　E、賣出期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, d, e

　　價內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格。平價期權(quán)和價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零。

　　103、 公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括( )。

　　A、直接使用可獲得的市場價格

　　B、如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C、直接使用名義價值

　　D、實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E、允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, d, e

　　104、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, e

　　105、 以下關(guān)于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

　　C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d, e

　　106、 關(guān)于期權(quán)價值的以下說法，正確的是( )。

　　A、期權(quán)價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分

　　B、期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負(fù)值

　　C、期權(quán)的價值可能與其時間價值相等

　　D、期權(quán)的價值可能大于其時間價值

　　E、在到期日，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, c, d, e

　　107、 市場風(fēng)險計量是市場風(fēng)險計量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說法，正確的( )。

　　A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

　　B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法

　　C、久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響

　　E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, d, e

　　108、 形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險的因素中，哪些屬于人員因素?( )

　　A、內(nèi)部欺詐

　　B、知識/技能匱乏

　　C、核心雇員流失

　　D、外部欺詐/盜竊

　　E、違反用工法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e

　　109、 風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。其中，正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)*100%，關(guān)于該比率的計算說法正確的是( )

　　A、由于不良貸款幾乎都是國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生的，因此該指標(biāo)不需計算外幣口徑數(shù)據(jù)

　　B、期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和

　　C、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

　　D、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為可疑類/損失類的貸款余額之和

　　E、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c, e

　　110、 風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中的市場風(fēng)險類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險，包括累計外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。下列關(guān)于這一類指標(biāo)說法正確的是( )

　　A、累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比

　　B、累計外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于20%

　　C、累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法(VAR方法)

　　D、市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E、市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值將在相關(guān)政策出臺后根據(jù)風(fēng)險監(jiān)管實際需要另行制定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b, c, e

　　111、 信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括( )

　　A、財務(wù)會計報告

　　B、各類風(fēng)險管理狀況

　　C、公司治理信息

　　D、員工收入分配狀況

　　E、年度重大事項

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, c, e