一、單選題(共90題，合計(jì)45分)

　　1銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照(　　)計(jì)價(jià)。

　　A. 市場(chǎng)價(jià)格

　　B. 模型定價(jià)

　　C. 歷史成本

　　D. 預(yù)期價(jià)格

　　2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是(　　)

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是(　　)

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從(　　)三個(gè)層面人手。

　　A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

　　5假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于(　　)

　　A. 4.00%

　　B. 4.08%

　　C. 8.00%

　　D. 8.16%

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　　6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低(　　)要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用(　　)技術(shù)。

　　A. 監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　B. 經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C. 會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　D. 注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　7按照(　　)不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

　　A. 評(píng)分的階段

　　B. 評(píng)分的方法

　　C. 評(píng)分的對(duì)象

　　D. 評(píng)分的結(jié)果

　　8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

　　D. 系統(tǒng)報(bào)告

　　9風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是(　　)

　　A. 迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　10影響金融工具久期的因素不包括(　　)

　　A. 金融工具的到期日

　　B. 距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短

　　C. 到期日之前支付金額的大小

　　D. 金融工具的發(fā)行日期

　　11下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)

　　A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　B. 有組織的工人運(yùn)動(dòng)

　　C. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　D. 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)

　　12下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是(　　)

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn)題的征兆

　　B. 利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影喻

　　D. 任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

　　13對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是(　　)

　　A. 管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　14預(yù)期損失率的計(jì)算公式是(　　)

　　A. 預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00%

　　B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00%

　　D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　15某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其(　　)長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　17國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場(chǎng)變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中(　　)的體現(xiàn)。

　　A.洗錢(qián)

　　B.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C.監(jiān)管規(guī)定

　　D.自然災(zāi)害

　　18操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)?　　)

　　A. 下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)��?jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估

　　B. 自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D. 上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中

　　19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)

　　A.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

　　B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　20商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和(　　)

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)