一、單項選擇題

　　1-5DDACA　　6-10DBCCD　　11-15ABCAC　　16-20BACBD　　21-25ABABC　　26-30ABBAD

　　31-35BDABA　　36-40ADBAD　　41-45DBDCA　　46-50ADCBA　　51-55DBCDB　　56-60BACCC

　　61-65BCCBD　　66-70DDABA　　71-75DDCDC　　76-80CBABA　　81-85DBCDC　　86-90BBADD

　　二、多項選擇題

　　91 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行盼安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用：增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款;確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價。

　　92 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行負(fù)債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是棱心存款的重要組成部分。

　　93 A，B

　　系統(tǒng)解析：

　　流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險，因此A、B項正確。C項是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系，D項是流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系，E項是流動性風(fēng)險與聲譽(yù)風(fēng)險的關(guān)系。

　　94 B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動性和效益性。

　　95 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括流動性比率、人民幣超額準(zhǔn)備金率、外幣超額備付金率、核心負(fù)債比率和流動性缺口率。

　　96 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　管理和雛護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;②有明確記栽的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;⑤建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警;⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;⑦建立公平的獎懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn);⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。

　　97 A，B，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測、控制聲譽(yù)風(fēng)險。

　　98 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　聲譽(yù)風(fēng)險管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險事件包括：市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期;商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件;影響客戶或公眾的政策性變化等。

　　99 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險包括行業(yè)風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、品牌風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他外部風(fēng)險。

　　100 A，B，C，D，E

　　101 B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，所以D選項錯誤：違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E項錯誤。

　　102 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　A、C、D、E項都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險的提高。

　　103 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　104 B，C，E

　　系統(tǒng)解析：

　　行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位;商業(yè)成熟期分析;行業(yè)周期性分析;行業(yè)的成本及盈利性分析;行業(yè)依賴性分析;行業(yè)競爭力及代替性分析;行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析;行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。A、D項不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容。

　　105 B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種。

　　106 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　市場風(fēng)險計量方法包括：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風(fēng)險價值;⑤敏感度分析;⑥壓力測試;⑦情景分析;⑧事后檢驗。

　　107 A，B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項重要手段。常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，風(fēng)險限額是對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險參數(shù)來設(shè)定限額，止損限額是指所允許的最大損失額。

　　108 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因為：銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù);銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動;存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的;風(fēng)險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險獲得收益;銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。

　　109 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益;通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心;通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解;努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

　　110 A，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　流動性負(fù)債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款、票據(jù)和債券等。

　　111 A，B，D

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險敏感度逐漸增強(qiáng)。

　　112 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段。

　　113 B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

　　114 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

　　115 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　先進(jìn)的風(fēng)險管理理念主要包括：①風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡;③風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待。樹立正確的風(fēng)險管理理念是健康的風(fēng)險文化的內(nèi)容。

　　116 A，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。

　　117 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　根據(jù)國際先進(jìn)銀行的市坊風(fēng)險管理實踐，市場風(fēng)險報告具有多種形式和作用，包括：投資組合報告、風(fēng)險分解“熱點(diǎn)”報告、最佳投資組合復(fù)制報告、最佳風(fēng)險對沖策略報告。

　　118 B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　流動性應(yīng)急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　119 A，B，C

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識/技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和實際市場狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視一下流動性風(fēng)險管理要點(diǎn)：提高流動性管理的預(yù)見性、建立多層次的流動性屏障、通過金融市場控制風(fēng)險。D、E項屬于流動性應(yīng)急計劃的內(nèi)容。

　　120 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。

　　121 A，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　依據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個主要類別：風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。

　　122 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長期次級債務(wù)。

　　123 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　監(jiān)管部門應(yīng)對商業(yè)銀行資本管理程、序進(jìn)行評估。完整的資本充足率評估程序包括五個方面：董事會和高級管理層的監(jiān)督、健全的資本評估、風(fēng)險的全面評估、完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)、健全的內(nèi)部控制檢查。

　　124 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;連環(huán)擔(dān)保十分普遍;真實財務(wù)狀況難以掌握;系統(tǒng)性風(fēng)險較高;風(fēng)險識別和貸后管理難度大。

　　125 B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　個人零售貸款，可以分為汽車消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款、留學(xué)貸款、助業(yè)貸款等。其風(fēng)險主要表現(xiàn)在：借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等);貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約;抵押權(quán)益實現(xiàn)困難。經(jīng)銷商風(fēng)險是個人住房按揭貸款的

　　風(fēng)險。

　　126 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐的有強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)、確保實現(xiàn)承諾、從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。

　　127 A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。

　　128 A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：

　　我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備率、不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等。B項屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理方法。

　　129 A，B，E

　　系統(tǒng)解析：

　　我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》等。D項《金融違法行為處罰法》屬于行政法規(guī);C項《貸款通則》屬于金融規(guī)章制度和商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管相關(guān)指引。

　　130 A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：

　　單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然人、個體工商戶。

　　三、判斷題

　　131 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人循環(huán)零售貸款。

　　132 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。

　　133 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過90天以上屬于違約的一種情況。

　　134 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。

　　135 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。

　　136 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上(公司治理和內(nèi)部控制體系)存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。

　　137 對

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準(zhǔn)備等多級流動性準(zhǔn)備，實行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動性風(fēng)險。

　　138 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)來決定的。

　　139 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　社會責(zé)任感不是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險的“萬能藥”。

　　140 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負(fù)有直接責(zé)任。

　　141 對

　　系統(tǒng)解析：

　　區(qū)域風(fēng)險是指當(dāng)某個特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會等方面出現(xiàn)不利變化時，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。由于我國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，因此，重視區(qū)域風(fēng)險識別還是非常必要的。

　　142 錯

　　系統(tǒng)解析：

　　財務(wù)狀況分析是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。非財務(wù)因素分析是信用風(fēng)險分析過程中的重要組成部分，與財務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充�？疾旌头治銎髽I(yè)的非財務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。

　　143 對

　　144 對

　　系統(tǒng)解析：

　　關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團(tuán)頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險;另一方面，信用風(fēng)險通過擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。

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