一、單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　1下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是()

　　A. 我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施

　　B. 我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C. 資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))÷信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　D. 核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　2商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過(guò)()

　　來(lái)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

　　A. 提高電子化水平以取代手工操作

　　B. 制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　C. 購(gòu)買(mǎi)電子保險(xiǎn)

　　D. IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

　　3根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計(jì)死亡率為()

　　A. 0.17%

　　B. 1.57%

　　C. 1.36%

　　D. 2.43%

　　4如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　A. 小于

　　B. 大予

　　C. 等于

　　D. 以上都不對(duì)

　　5下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法.錯(cuò)誤的是()

　　A. 久期分析是衡量利率變動(dòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法

　　B. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

　　6下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，不正確的是()

　　A. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)

　　B. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

　　C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制訂以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面上

　　7一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的()

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

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　　8巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求正確的是(　　)

　　A. 置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B. 持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D. 至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　9商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的(　　);計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的(　　)

　　A. 100%，100%

　　B. 50%，100%

　　C. 100%，50%

　　D. 50%，50%

　　10(　　)被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

　　A. 申請(qǐng)?jiān)u分

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分

　　C. 行為評(píng)分

　　D. 破產(chǎn)評(píng)分

　　11與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有(　　)

　　A. 特殊性、非盈利性

　　B. 普遍性、非盈利性

　　C. 特殊性、盈利性

　　D. 普遍性、盈利性

　　12中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?(　　)

　　A. 基本指標(biāo)法

　　B. 標(biāo)準(zhǔn)法

　　C. 高級(jí)計(jì)量法

　　D. 基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

　　13下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述正確的是(　　)

　　A. 市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

　　B. 市場(chǎng)約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

　　C. 市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　D. 這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生影響

　　14與單一法人客戶相比，(　　)不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

　　A. 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

　　B. 連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

　　D. 貸后監(jiān)督難度大

　　15對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)不包括(　　)

　　A. 經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　B. 專(zhuān)家主觀估計(jì)

　　C. 還款能力

　　D. 資本

　　16下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，正確的是(　　)

　　A. 只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為零，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險(xiǎn)

　　17商業(yè)銀行不能通過(guò)(　　)的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。

　　A. 查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)

　　B. 查詢稅務(wù)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄

　　C. 從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶借款記錄

　　D. 查詢海關(guān)部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄

　　18衍生產(chǎn)品的(　　)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

　　A. 衍生作用

　　B. 杠桿作用

　　C. 預(yù)期外匯買(mǎi)賣(mài)

　　D. 即期外匯買(mǎi)賣(mài)

　　19關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管理，以此轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 從本質(zhì)上講，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去

　　C. 在業(yè)務(wù)外包中包括財(cái)務(wù)系統(tǒng)、資金交易等業(yè)務(wù)都可以“包”出去

　　D. 商業(yè)銀行依然對(duì)客戶和監(jiān)籬者著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報(bào)的責(zé)任

　　20下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　　)

　　A. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

　　B. 通過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

　　C. 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

　　D. 進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理