21.信用衍生產(chǎn)品包括(　　)

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差衍生產(chǎn)品

　　D.股票期權(quán)

　　E.信用聯(lián)動票據(jù)

　　22.我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標(biāo)，即流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。以下關(guān)于存貸比表述正確的是(　　)。

　　A.等于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備/未來30日凈現(xiàn)金流出量×100%

　　B.該指標(biāo)不應(yīng)低于25%

　　C.等于各項貸款余額/各項存款余額×100%

　　D.該指標(biāo)不應(yīng)高于75%

　　E.該指標(biāo)不應(yīng)該低于100%

　　23.下列關(guān)于期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有(　　)。

　　A.期貨交易所是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所

　　B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

　　C.期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格

　　D.期貨交易價格被作為該商品價值的基準(zhǔn)價格

　　E.人們可以利用期貨交易價格信息來進行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費決策

　　24.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為(　　)。

　　A.核心員工的知識、技能缺乏B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機制

　　E.核心員工的欺詐行為

　　25.不列入交易賬戶的頭寸一般包括(　　)。

　　A.為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸

　　B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

　　C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品

　　D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

　　26.國別風(fēng)險的主要類型包括(　　)。

　　A.主權(quán)風(fēng)險

　　B.傳染風(fēng)險

　　C.貨幣風(fēng)險

　　D.宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

　　E.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　27.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險的細化說法正確的是(　　)。

　　A.產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險

　　B.提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險

　　C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險

　　D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風(fēng)險

　　E.收益下降屬于品牌風(fēng)險

　　28.2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品價格大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　E.聲譽風(fēng)險

　　29.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有(　　)。

　　A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)的明確本行交易賬戶包括的金融工具

　　C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略

　　D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶

　　E.一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶

　　30.中國某出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有(　　)。

　　A.遠期外匯交易合約

　　B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換

　　D.期權(quán)

　　E.即期外匯交易

　　31.集團法人客戶的信用風(fēng)險包括(　　)。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實財務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

　　E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

　　32.內(nèi)部審計定期對風(fēng)險管理體系的組成部門和環(huán)節(jié)進行(　　)的獨立審查和評價。

　　A.準(zhǔn)確性

　　B.可靠性

　　C.充分性

　　D.效益性

　　E.有效性

　　33.以下屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的是(　　)。

　　A.內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利

　　B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　C.銷售時不恰當(dāng)?shù)男麄鲗?dǎo)致誤導(dǎo)銷售

　　D.計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃不力造成代理業(yè)務(wù)中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失

　　E.超越委托范圍辦理業(yè)務(wù)

　　34.對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的辦法是(　　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　E.風(fēng)險補償

　　35.影響違約損失率的主要因素包括(　　)。

　　A.清償優(yōu)先性

　　B.抵押品

　　C.借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D.公司所在行業(yè)

　　E.當(dāng)前經(jīng)濟處于繁榮還是蕭條

　　36.常用的事后控制方法有(　　)。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險定價

　　C.風(fēng)險資本重新分配

　　D.風(fēng)險緩釋

　　E.提高風(fēng)險資本水平

　　37.缺口分析法的局限性包括(　　)。

　　A.計算復(fù)雜，應(yīng)用不便

　　B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

　　D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　E.只能反映利率變動的短期影響

　　38.健康的風(fēng)險文化至少應(yīng)包括以下內(nèi)容(　　)。

　　A.樹立正確的風(fēng)險管理理念

　　B.加強高級管理層的驅(qū)動作用

　　C.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　D.加強與外部先進文化的交流

　　E.建立完善的風(fēng)險識別和控制體系

　　39.市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使商業(yè)銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

　　險，其中的市場價格包括(　　)。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C.工資率

　　D.股票價格

　　E.商品價格

　　40.廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括(　　)。

　　A.機構(gòu)準(zhǔn)人

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

　　C.區(qū)域準(zhǔn)入

　　D.高級管理人員準(zhǔn)入

　　E.級別準(zhǔn)人