第11題 商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨(　)

　　A.法律風險

　　B.市場風險

　　C.模型風險

　　D.聲譽風險

　　正確答案:C

　　解析： 高級風險量化技術建立在卓越的風險模型基礎上，計量模型往往有一定的假設條件，而這些假設是否符合實際情況也是值得探討的問題。

　　第12題 監(jiān)管部門對內部控制評價的內容不包括(　)

　　A.風險識別和評估評價

　　B.風險規(guī)避評價

　　C.監(jiān)督與糾正評價

　　D.信息交流與反饋評價

　　正確答案:B

　　解析： 風險管理的根本目標不是為了完全消除風險、規(guī)避風險，而是建立在充分認識風險、分析風險的前提下，有選擇地經營風險、管理風險、獲取風險溢價，從而創(chuàng)造價值。

　　第13題 商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是(　)

　　A.難以準確反映流動性狀況

　　B.對于規(guī)模大、業(yè)務復雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

　　C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性

　　D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

　　正確答案:B

　　解析： 現(xiàn)金流分析是對商業(yè)銀行短期內的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內的流動性狀況。分析過程比較簡單，因為是短期的預測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。

　　第14題 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期貸款，該客戶在第一年的違約率是0.9%，第二年的違約率是l.4%，第三年的違約率是2.1%，根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為(　)

　　A.0.947

　　B.0.957

　　C.0.826

　　D.0.862

　　正確答案:B

　　解析： 死亡率模型是根據(jù)風險資產的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率(即死亡率)，計算的方式為，不同年份的歸還概率相乘。

　　第15題 以下關于商業(yè)銀行對客戶評級一評分模型進行驗證的表述，錯誤的是(　)

　　A.商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的違約頻率和違約概率

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系，過程和風險因素評估的準確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，下調違約頻率

　　D.商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證

　　正確答案:C

　　解析： 商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，上調違約頻率。

　　第16題 根據(jù)商業(yè)銀行的內部評級，信用風險水平需要考慮的對象是(　)

　　A.客戶評級

　　B.債項評級

　　C.既有客戶評級，又有債項評級

　　D.以上都不對

　　正確答案:C

　　解析： 客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，一個債務人通常有一個客戶評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　第17題 下列不屬于商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的是(　)

　　A.資產質量嚴重低下，無法繼續(xù)產生正常的現(xiàn)金收入

　　B.內部控制嚴重疏漏被個別交易員利用

　　C.金融危機的影響

　　D.負債到期且無法展期

　　正確答案:C

　　解析： 商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機主要根源在于自身管理能力和技術水平存在薄弱環(huán)節(jié)，選項C中的金融危機不是銀行自身問題。

　　第18題 某銀行2006年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(　)

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　正確答案:D

　　解析： 不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×l00%=(400+1000+800)÷60000 ×100%=3.67%。

　　第19題 在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的監(jiān)管周期為(　)

　　A.按市值每日至少重估一次價值

　　B.按賬面每周至少重估一次價值

　　C.按市值每月至少重估一次價值

　　D.按賬面每年至少重估一次價值

　　正確答案:A

　　解析： 在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。

　　第20題 下列關于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是(　)

　　A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

　　C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　正確答案:C

　　解析： 對于短期貸款，應當考慮正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款。